چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

چگونه از اندیکاتورها برای ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی همچون میانگین‌های متحرک (Moving averages) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزارهای تحلیل تکنیکالی مبتنی بر ریاضیات هستند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تحلیل گذشته و آینده الگو و روند قیمت‌ها از آنها استفاده می‌کنند.

درحالیکه تحلیلگران بنیادی، اخبار اقتصادی و گزارش‌های سالیانه را دنبال می‌کنند، معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بر اندیکاتورهایی که می‌توان با کمک آنها روند بازار را تفسیر کرد تکیه می‌کنند.

هدف استفاده از این اندیکاتورها تشخیص فرصت‌های معاملاتی و کسب سود است.

به عنوان مثال، یک تقاطع در میانگین‌های متحرک معمولا پیش بینی کننده تغییر روند است و معامله‌گران می‌توانند نقاطی که روند قیمت‌ها ممکن است دچار تغییر شوند را با به کارگیری اندیکاتورهای میانگین متحرک در یک نمودار قیمت شناسایی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی نیز معمولا به شکلی عینی از اندیکاتورها برای تعیین قوانین ورود و خروج و یا مدیریت معاملات استفاده می‌کنند.

یک استراتژی مجموعه‌ای مشخص از قوانین است که به طور دقیق مشخص می‌کند معاملات تحت چه شرایطی باید انجام، مدیریت، و یا بسته شوند.

استراتژی‌ها معمولا بر اساس اطلاعات جزء به جزء یک یا اغلب چند اندیکاتور بنا می‌شوند و تعیین می‌کنند که معاملات در چه زمانی باید صورت بپذیرند.

هدف این مقاله تمرکز بر استراتژی معاملاتی خاصی نیست، بلکه این مقاله سعی دارد توضیح دهد که اندیکاتور‌ها و استراتژی‌ها تا چه میزان متفاوت هستند و در کنار یکدیگر چطور به تحلیلگران تکنیکال برای افزایش سوددهی معاملات کمک می‌کنند.

اندیکاتورها

هرروزه، اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری برای مطالعه بازار در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرد، از جمله اندیکاتورهایی که در دسترس عوام قرار دارند، می‌توان به میانگین متحرک یا اسیلاتور استوکاستیک (stochastic oscillator) اشاره کرد.

همچنین اندیکاتورهای اختصاصی تجاری نیز به تعداد زیاد در بازار موجود است.

علاوه بر این، بسیاری از معامله گران اندیکاتورهای مختص خود را ایجاد می‌کنند، و در این بین گاهی از همکاری یک برنامه‌نویس که به حوزه اقتصاد نیز اشراف داشته باشد بهره مند می‌شوند.

اکثر اندیکاتورها متغیرهایی دارند که توسط کاربران تعیین شده‌اند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا داده‌های کلیدی، از جمله “دوره بازگشت” (lookback period) (یا چه میزان اطلاعات تاریخی باید برای محاسبات مورد استفاده قرار گیرد) را طبق نیازهای خود تنظیم کنند.

به عنوان مثال، یک میانگین متحرک فقط میانگین قیمت یک سهم در طول زمانی مشخص است.

هر میانگین متحرک همراه با یک بازه زمانی تعیین می‌شود؛ مثلا، یک میانگین متحرک 50 روزه میانگین فعالیت قیمت در 50 روز گذشته را محاسبه می‌کند.

این محاسبه معمولا با استفاده از قیمت بسته شدن (closing price) در محاسبات انجام می‌شود گرچه دیگر نقاط قیمت مانند قیمت باز (open price)، قیمت بالا (high price)، یا قیمت پایین (low price) نیز می‌توان استفاده کرد.

پس کاربر می‌تواند طول میانگین متحرک و همچنین نقطه قیمتی که در محاسبات استفاده خواهد شد را تعیین می‌کند.

استراتژی‌ها

یک استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین عینی و مطلق است که تعیین می‌کنند یک معامله‌گر چه زمان باید دست به کار شود.

معمولا استراتژی‌ها شامل فیلترها (trade filter) و محرک‌های معاملاتی (trade trigger) می‌شوند، که هر دو مبتنی بر اندیکاتورها هستند.

فیلترهای معاملاتی شرایط شروع را مشخص می‌کنند و محرک‌های معاملاتی نیز مشخص می‌کنند که یک عمل خاص دقیقا باید در چه زمانی اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، یک فیلتر معاملاتی می‌تواند فیلترکننده دارایی‌هایی باشد که قیمت‌شان بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه‌اش بسته شده است.

فیلتر معاملاتی زمینه‌ساز اعمال محرک معاملاتی است، یا درواقع همان موقعیتی که معامله‌گر باید وارد عمل شود. یک محرک معاملاتی احتمالا موقعیتی است که نمودار قیمت به اندکی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه رسیده است.

روشن تر بگوییم، یک استراتژی فقط این نیست که “وقتی قیمت از میانگین متحرک بالاتر رفت بخرید.” این تعریف بسیار ساده‌لوحانه است و جزئیات مشخصی در جهت اقدامات عملی فراهم نمی‌کند.

در ادامه به چند پرسش که باید برای تدوین یک استراتژی عینی به آنها پاسخ داد اشاره می‌کنیم:

• در محاسبه میانگین متحرک، از نظر دوره زمانی و نقطه قیمت چه تنظیماتی باید استفاده شود؟
• قیمت باید تا حد چه بالاتر از میانگین متحرک برود؟
• آیا به محض اینکه قیمت به میزانی مشخص بالاتر از میانگین متحرک رسید باید وارد معامله شد؟ در پایان میله یا در آغاز میله بعدی؟
• از چه نوع سفارشی باید برای انجام معامله استفاده کرد؟ سفارش محدود (limit order)؟ یا سفارش به قیمت بازار (market order)؟
• چند قرارداد یا سهم معامله خواهد شد؟
• قوانین مدیریت پول چه هستند؟
• قوانین خروج چه هستند؟

پاسخ تمام این پرسش‌ها باید داده شود تا بتوان مجموعه‌ای مختصر از قوانین تهیه و یک استراتژی را شکل داد.

استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تدوین استراتژی‌ها

یک اندیکاتور همان استراتژی معاملاتی نیست.

اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران برای تعیین شرایط بازار کمک کند، درحالیکه استراتژی را می‌توان کتاب قانون معامله‌گران دانست.

یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که اندیکاتورها چطور تفسیر و اعمال شوند تا بتوان بر پایه اطلاعات فعلی، آینده بازار را پیش بینی کرد.

گروه‌های مختلفی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال وجود دارند، از جمله روند (trend)، حجم (volume)، نوسانات (volatility)، و اندیکاتورهای مومنتوم یا شتاب‌سنج.

معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کنند، گرچه انواع مختلفی از اندیکاتورها به هنگام استفاده از بیش از یک اندیکاتور پیشنهاد می‌شود.

استفاده از سه اندیکاتور مختلف از یک نوع – مثلا مومنتوم – منتج به محاسبات چندگانه از اطلاعاتی یکسان می‌شود، که در علم آمار به هم‌خطی چندگانه (multicollinearity) معروف است.

از هم‌خطی چندگانه باید اجتناب کرد زیرا باعث ایجاد نتایج مازاد شده و دیگر متغیرها را بی‌اهمیت جلوه میدهد.

در عوض، معامله‌گران باید از اندیکاتورهایی از گروه‌های مختلف استفاده کنند، مثلا یک اندیکاتور مومنتوم به همراه یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند.

غالبا، یکی از اندیکاتورها برای تائید استفاده می‌شود، به این معنی که صحت سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور دیگر را تائید می‌کند.

به عنوان مثال، یک استراتژی میانگین متحرک ممکن است از یک اندیکاتور مومنتوم برای تائید صحت سیگنال معاملاتی استفاده کند.

یکی از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتور قدرت نسبی (به اختصار RSI) است که تغیرات میانگین قیمت دوره‌های رشد را با تغییرات میانگین قیمت دوره‌های افت مقایسه می‌کند.

مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکی، اندیکاتور قدرت نسبی داده‌های ورودی متغیری دارد که کاربر آنها را معین می‌کند، از جمله تعیین شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold).

از این رو، اندیکاتور قدرت نسبی را می‌توان برای تائید هر سیگنالی که توسط میانگین متحرک ایجاد می‌شود به کار گرفت. سیگنال‌های متضاد ممکن است نشانگر این نکته باشند که سیگنال اولیه غیرقابل اعتماد است و باید از انجام این معامله پرهیز کرد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

یکی از مزایای ارزیابی و تعیین کارایی و کیفیت قوانین معاملاتیِ یک استراتژی این است که می‌توان از این استراتژی برای داده‌های تاریخی نیز استفاده کرد.

هدف تعیین عملکرد احتمالی این استراتژی در گذشته است، فرآیندی که آزمون گذشته (backtesting) نامیده می‌شود.

البته، با این کار نمی‌توان نتایج مثبت آینده را تضمین کرد اما این شیوه قطعا در تدوین یک استراتژی معاملاتی پربازده تر موثر خواهد بود.

فارغ از اینکه چه اندیکاتورهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، یک استراتژی باید روشن و معین مشخص کند که اندیکاتورها چگونه تفسیر خواهند شد و دقیقا چه اقداماتی باید انجام شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که معامله‌گران برای تدوین استراتژی‌های خود به کار می‌گیرند؛ اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کنند. هر گونه ابهامی در مورد نحوه عملکرد اندیکاتورها و استراتژی‌ها می‌تواند منجر به ایجاد مشکل شود.

انتخاب اندیکاتورها جهت تدوین یک استراتژی

نوع اندیکاتوری که یک معامله‌گر برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کند بستگی به نوع استراتژی‌ای دارد که او قصد دارد به کار گیرد.

این مسئله مرتبط با سبک معاملات و تحمل زیان معامله گر است.

معامله‌گری که به دنبال یک معامله طولانی مدت با سودهای کلان است ممکن است استراتژی دنبال کردن روندها را به کار بگیرد و از این رو از اندیکاتوری مانند یک میانگین متحرک در جهت دنبال کردن روندها استفاده کند.

از طرف دیگر، معامله‌گری که تصمیم به انجام معاملات کوتاه مدت با سود مکرر اما اندک گرفته احتمالا مشتاق به استفاده از یک استراتژی مبتنی بر نوسانات قیمت باشد. انواع مختلف اندیکاتور ها می‌توانند در جهت تائید نتایج به کار گرفته شوند.

سخن آخر

اندیکاتورها به تنهایی نباید به ابزاری برای گرفتن تصمیمات معاملاتی تبدیل شوند.

بلکه هر معامله‌گر باید از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال معاملاتی و تدوین استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرده و روش دقیق خود را تعیین کند.

قطعا می‌توان بدون در نظر گرفتن استراتژی‌ها نیز از اندیکاتورها استفاده کرد؛ با این حال، استراتژی‌های معاملاتی معمولا حداقل شامل یک نوع اندیکاتور می‌شوند.

تعیین مجموعه‌ای دقیق از قوانین، در قالب یک استراتژی، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا آن قوانین را با اتفاقات گذشته بازار نیز آزمایش کند تا مشخص شود که یک استراتژی خاص تا چه حد قابل اتکاست.

این کار همچنین به معامله گر کمک می‌کند تا آینده به کارگیری این قوانین و اینکه یک استراتژی احتمالا چه عملکردی در آینده خواهد داشت را پیش‌بینی کند. این مسئله برای معامله‌گران تکنیکال بسیار حیاتی است زیرا به آنها در ارزیابی مستمر عملکرد استراتژی و همچنین تعیین زمان بستن یک موقعیت (اگر اصلا باید بسته شود) کمک می‌کند.

معامله‌گران اغلب در مورد فوت کوزه‌گری صحبت می‌کنند – یک راز که آنها را به سمت کسب سود فوری سوق می‌دهد.

اما واقعیت اینجاست که شوربختانه چنین استراتژی کاملی که موفقیت را برای تمام سرمایه‌گذاران تضمین کند وجود ندارد.

هر معامله‌گر سبک، اخلاق، تحمل زیان و شخصیتی منحصربه فرد دارد. از این رو، هر معامله گر باید خود انواع ابزارهای موجود برای تحلیل تکنیکال را فرا بگیرد و در مورد نحوه عملکرد آنها تحقیق کند تا بتواند استراتژی معاملاتی ویژه‌ای بر اساس نیازهای شخصی خود و با تکیه بر نتایج این تجزیه و تحلیل‌ها تدوین کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index یکی از مباحث پرکاربرد در زمینه تحلیل تکنیکال به شمار چطور با استفاده از RSI معامله کنیم می رود. امروز قصد داریم با بررسی مختصر این اندیکاتور، نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به آن را نیز به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی و یک اندیکاتور حرکتی (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این شاخص برای ارزیابی شرایط اشباع فروش (Oversold) یا اشباع خرید (Overbought) در قیمت یک سهام یا دارایی، میزان تحرکات قیمتی اخیر آن را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI در بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد، به همین دلیل در شاخه اسیلاتورها (Oscillator) گنجانده می شود. در ادامه مطلب بیشتر بر روی نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به اندیکاتور RSI تمرکز خواهیم کرد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

شناسایی وضعیت اشباع فروش و اشباع خرید

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین شاخص های شناسایی فرصت های خرید یا فروش سهام و دارایی به شمار می رود. البته به خاطر داشته باشید که برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی کافی نخواهد بود.

این ابزار در واقع شتاب و جهت تحرکات قیمتی را اندازه گیری می کند، محور افقی اندیکاتور RSI نشان دهنده زمان و محور عمودی بازه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می دهد. عدد بالای ۵۰ به معنی صعودی بودن روند حرکتی بازار و عدد زیر ۵۰ نشانگر نزولی بودن آن خواهد بود.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

قاعده کلی در RSI این است که اگر عدد شاخص از ۷۰ بالاتر برود، در واقع اشباع خرید اتفاق می افتد و سیگنال فروش از این اندیکاتور دریافت می شود. به عبارت دیگر به تریدر نشان می دهد که قیمت قبلا یکبار در یک دوره زمانی نسبتا محدود افزایش چشمگیری داشته است و در واقع بیش از اندازه از آن سهم یا جفت ارز خرید شده است. بنابراین به صورت موقتی کاهش خواهد یافت.

برعکس این فرآیند زمانی اتفاق می افتد که عدد شاخص کمتر از ۳۰ شود که نشان دهنده اشباع فروش می باشد و سیگنال خرید را می توانیم از آن برداشت کنیم. در این حالت قیمت دارایی یا سهام به شدت کاهش پیدا کرده و احتمال افزایش موقتی آن نیز در آینده بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، دایره های قرمز در واقع نشان دهنده شرایطی است که اندیکاتور سیگنال فروش را ارسال کرده و دایره های سبز رنگ نیز معرف سیگنال های خرید هستند. در حقیقت هر تریدری که سهام خود را در نقاط سبز رنگ خریداری کرده و در نقاط قرمز رنگ به فروش رسانده باشد، سود بسیار خوبی را در این معامله کسب کرده است.

علاوه بر این شما می توانید RSI را به عنوان اندیکاتور روند نیز مورد استفاده قرار دهید. به طور کلی اگر مقدار RSI از ۵۰ بیشتر باشد، روند صعودی و اگر میزان RSI کمتر از ۵۰ باشد، روند نزولی خواهد بود.

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، شما نمی توانید با استفاده از یک اندیکاتور، زمان خرید و فروش دارایی خود را تعیین کنید. برای جزییات بیشتر به نمودار زیر دقت کنید:

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

اگر تریدر بر اساس سیگنال های فروش موجود در نمودار بالا اقدام به فروش سهام خود کند، عملاً سود چندانی کسب نخواهد کرد. در تصویر بالا کاملا مشخص است که اگر سهام روند قدرتمندی را از خود نشان دهد، اندیکاتور RSI سیگنال مناسبی را ارسال نخواهد کرد. در شرایطی که روند به شدت صعودی باشد، تریدر باید با دقت فراوان سیگنال های فروش را بررسی کند. البته در حالتی که روند به شدت نزولی باشد نیز نباید به محض مشاهده سیگنال خرید، سهام مربوطه را خریداری کرد و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای اطمینان استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در بازارهای یک طرفه، روندهای نزولی و صعودی

در این بخش ما سه روش مختلف استفاده از RSI در چطور با استفاده از RSI معامله کنیم استراتژی معاملاتی شخصی را به شما معرفی خواهیم کرد. در قسمت های قبلی مقاله خاطر نشان کردیم که اعتبار اندیکاتور RSI به شدت به فاز بازار یا سهام بستگی دارد که ما آن را به ۳ بخش زیر تقسیم بندی کرده ایم:

• تراز قیمتی در یک کانال جانبی (Sideway) یا همان منطقه تحکیم (Consolidation Zone) قرار دارد.
• تراز قیمتی دارای یک روند صعودی کاملا واضح است.
• تراز قیمتی حاوی یک روند نزولی کاملا واضح است.

روند خنثی یا جانبی :

در این روش استراتژی خرید و فروش سنتی مورد تایید است به گونه ای که اگر میزان RSI کم تر از ۳۰ باشد، تریدر خرید را انجام داده و در صورتی که اندیکاتور بیشتر از ۷۰ را نشان دهد اقدام به فروش سهام مربوطه خواهد کرد.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

برای مثال در تصویر بالا مشخص است که تراز قیمتی سهام در یک کانال قیمتی بسیار گسترده بین ۱۱٫۵۰ تا ۷ دلار نوسان داشته و تراز قیمتی با هربار نزدیک شدن به این ارقام دچار افزایش یا کاهش شدیدی شده است؛ اندیکاتور RSI در این حالت سیگنال درستی را به تریدر ارائه می دهد.

روند صعودی :

استفاده کلاسیک از اندیکاتور RSI در سهامی با روند صعودی پرقدرت خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود. روند صعودی قیمت سهام (خط سبز رنگ) در نمودار زیر به راحتی قابل مشاهده است.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

مادامی که روند در حالت صعودی قرار دارد، بهتر است که سیگنال های فروش مربوط به اندیکاتور RSI نادیده گرفته شوند. در چنین شرایطی می توانید در زمان افت قیمت موقت روند صعودی، سهام خود را انتخاب کنید؛ خوشبختانه برای این کار می توان از اندیکاتور RSI استفاده کرد. ما در نمودار زیر سیگنال های فروش را حذف کرده و فقط مواقعی که RSI زیر سطح ۵۰ آمده است را مشخص کرده ایم.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

هنگامی که RSI در یک روند صعودی زیر ۵۰ باشد، خرید سهام در نهایت سود خوبی را برای تریدر به ارمغان می آورد و امکان افزایش فرصت های معاملاتی در یک سهام را نیز در اختیار وی قرار خواهد داد.

روند نزولی :

در شرایطی که قیمت سهام در یک روند نزولی به طور موقت بهبود یابد، شما می توانید اندیکاتور RSI را به منظور خرید و فروش آن سهام مورد استفاده قرار دهید. ما در نمودار زیر یک روند نزولی (خط قرمز) که دچار تغییر تراز قیمتی می شود را مشخص کرده ایم. اندیکاتور RSI در این نمودار در برخی اوقات به صورت خنثی (رنگ خاکستری) است اما هیچ وقت به شکل مثبت (رنگ سبز) در نمی آید.

در این نقاط از نمودار وقتی که شاخص RSI از عدد ۵۰ بالاتر رود، تریدرها متوجه سیگنال فروش خواهند شد. البته سیگنال دوم اشتباه است که منجر به ضرر بسیار ناچیزی می شود. علاوه بر این، نشانه های دیگری در این نمودار وجود دارند که نشان دهنده روند قیمتی معکوس قبل از آخرین سیگنال فروش RSI خواهند بود.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

واگرایی سیگنال های RSI

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از تکنیک های استفاده از اندیکاتور RSI به شمار می رود. در حقیقت تریدرها معمولاً از واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی سهام مورد نظر برای شناسایی نقاط تغییر روند استفاده می کنند. این تکنیک در واقع یکی از روش های فوق العاده استفاده از اندیکاتور RSI محسوب می شود که امکان شناسایی تغییرات روند را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

واگرایی RSI چیست؟

به طور کلی شکل و حرکت نمودار RSI با نمودار قیمتی مشابه می باشد. یعنی اگر نمودار خود را از حالت کندل به لاین چارت تبدیل کنید، کف ها و سقف ها و حرکتی مشابه آن را در RSI می توانید مشاهده کنید. واگرایی به معنی این است که بین تحولات قیمتی موجود در نمودار اصلی و حرکات اندیکاتور RSI تفاوت هایی وجود داشته باشد. واگرایی همچنین به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی شده است.

واگرایی مثبت

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی کف پایین تر (Lower Bottom) را نشان داده اما اندیکاتور RSI کف قیمتی بالاتری را نشان می دهد. این موضوع در حقیقت نشان دهنده این است که قدرت و سرعت روند نزولی کاهش پیدا کرده و در نتیجه تراز قیمتی به صورت موقت با افزایش روبرو خواهد شد.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بعد از ایجاد کف دوم و شکل گیری این واگرایی، روند نزولی قیمت به یک روند صعودی تبدیل شده است.

واگرایی منفی

واگرایی منفی نیز در شرایطی رخ می دهد که کف قیمت در اندیکاتور RSI قابل مشاهده بوده اما نمودار قیمتی همچنان به افزایش خود ادامه دهد. این موضوع نشان می دهد که شتاب و قدرت روند صعودی کاهش یافته و احتمال بهبود (موقت) قیمت ها نیز وجود خواهد داشت.

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

نمودار بالا نشان می دهد که تراز قیمتی پس از رسیدن به نقطه اوج با سرعت بسیار زیادی کاهش یافته است. بنابراین اندیکاتور RSI به زیر ۵۰ رفته است. از آنجایی که این روند رو به افزایش است، بنابراین شرایط خاصی (اندیکاتور RSI کمتر از ۵۰ در روند صعودی) به وجود می آید که تریدرها با استناد به آن می توانند بعد از دو کندل آخر مجددا وارد پوزیشن فروش طولانی مدت شوند.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. با این اندیکاتور می‌توانید محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنید. علاوه بر این، ابزاری مفید برای تشخیص واگرایی‌ها است. کار با RSI دشوار نیست. در مقاله اندیکاتورهای تکنیکال به صورت مختصر اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور اصلی تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. در این مقاله از چشم بورس به زبان ساده نحوه‌ی معامله با این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI (چطور با استفاده از RSI معامله کنیم شاخص قدرت نسبی) چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در زبان فارسی به شاخص قدرت نسبی ترجمه شده است. اندیکاتور RSI از دسته‌ی اوسیلاتورها است و با آن می‌توان موممتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت را تحلیل کرد. اوسیلاتورها نمودارهای کمکی هستند که خارج از چارت قیمت رسم می‌شوند. این نمودارها حول یک خط افقی نوسان می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد RSI، پیدا کردن محدوده‌های تغییر روند قیمت است.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با یک محاسبه‌ی دو بخشی به دست می‌آید. مانند اکثر اندیکاتورها ابتدا باید یک دوره‌ی زمانی برای آن مشخص کنیم. معامله‌گران معمولا از دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کنند. مرحله‌ی اول RSI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

میانگین سود و زیان بر اساس دوره‌ی زمانی تعیین شده محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک دوره‌ی 14 روزه، فرض کنید 7 روز نمودار قیمت با میانگین 1% سود بسته شده و 7 روز دیگر با میانگین 0.8% زیان به کار خود پایان داده است. مقدار سود و زیان را به صورت مثبت در فرمول قرار می‌دهیم و بخش اول اینگونه محاسبه می‌شود.

محاسبات مرحله اول اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات برای 14 دوره انجام شود، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. با محاسبات مرحله‌ی دوم، نتایج مرحله‌ی اول اصطلاحا هموار می‌شود.

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

با استفاده از دو فرمول بند قبل می‌توان نمودار RSI را رسم کرد. دانستن فرمول‌ها برای درک بهتر اندیکاتور مفید است اما برای استفاده از آن نیازی نیست که محاسبات را انجام دهید. با افزایش مقدار زیان، عدد RSI به صفر نزدیک شده و هر چقدر سود افزایش یابد نمودار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر خواهد شد.

کلید فهم RSI در این نکته نهفته است که محدوده‌ی 30 تا 70 نشان‌دهنده‌ی محدود‌ه‌ای با روند ضعیف یا بدون روند (رنج) است. به طور خلاصه، نمودار RSI در یک محدوده‌ی صفر تا 100 در حال نوسان است. نواحی مهم این اندیکاتور به این صورت تعریف می‌شود:

• محدوده‌ی اشباع فروش: مقادیر بین 0 تا 30
• محدوده‌ی اشباع خرید: مقادیر بین 70 تا 100

طبق یک تفسیر سنتی، اشباع فروش به معنای فروش‌های افراطی است و احتمال می‌رود قدرت خریداران افزایش یابد و سهم وارد یک روند صعودی شود. اشباع خرید نیز معادل خریدهای افراطی است و در این محدوده احتمال دارد روند سهم نزولی شود. این تفسیر از محدوده‌های اندیکاتور RSI، مقداری گمراه کننده است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اشتباه رایج معامله‌گران در مورد سطوح اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران مبتدی به اشتباه ورود اندیکاتور RSI به محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به معنای تغییر روند تعبیر می‌کنند. برای اینکه در دام سیگنال‌های اشتباه RSI نیفتید کافی است که روند اصلی قیمت را درک کنید.

ورود نمودار RSI به محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت فوری بازار نیست. ممکن است قیمت برای مدت زیادی در محدوده‌های اشباع باقی بماند. باقی ماندن در سطوح اشباع خرید یا فروش نشان‌دهنده‌ی روند قوی بازار است. به نمودار قیمت سهم ایران خودرو در دوره‌ی زمانی یک روزه نگاه کنید. با ورود RSI به محدوده‌ی اشباع خرید نه تنها روند سهم نزولی نشده بلکه شاهد یک روند بسیار پرقدرت صعودی هستیم.

محدوده اشباع خرید در سهم ایران خودرو

به صورت خلاصه، در نمودارهای بدون روند محدوده‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی برای تغییر روند است. اما در بازارهای با چطور با استفاده از RSI معامله کنیم روند قوی، محدوده‌های اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند پرقدرت است.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI بسیار ساده است. مهم‌ترین نکته در تنظیمات این اندیکاتور تعیین دوره‌ی زمانی به حاب می‌آید. دوره‌ی زمانی تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود. مثلا دوره‌ی زمانی 26 به این معناست که محاسبات بر اساس 26 کندل قبل است.

در بسیاری از پلفترم‌ها مانند تریدینگ ویو و متاتریدر دوره‌ی زمانی RSI به صورت پیشفرص روی عدد 14 است. بسیاری از تریدرها این عدد را تغییر نمی‌دهند، ولی این کار چندان صحیح نیست. یک سوال اساسی وجود دارد؟ عدد مناسب برای تنظیمات RSI چیست؟

به این سوال نمی‌توان یک پاسخ مشخص داد! در درجه‎‌ی اول به نوع معاملات شما بستگی دارد. دوره‌ی 14 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. چنان‌چه معاملات شما بلندمدت است باید دوره‌ی زمانی را افزایش دهید. هر چقدر این عدد بیشتر باشد نوسانات RSI کمتر خواهد شد و درگیر سیگنال کوتاه مدت نخواهید شد. و بالعکس دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما نامطمئن‌تر به شما خواهد داد.

در درجه‌ی دوم تنظیمات به چارت قیمت نیز وابسته است. برای چارت‌های مختلف تنظیمات متفاوتی باید استفاده کنید. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر نوسان بیشتر باشد بهتر است دوره را کوتاه‌تر کنید تا RSI و نمودار قیمت با هم حرکت کنند. همچنین در چارت‌های کم نوسان بهتر است دوره‌ی زمانی اندیکاتور را پایین بیاورید. در یک چارت کم نوسان اگر دوره زمانی بیش از حد بالا باشد، تعداد سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کم خواهد شد.

ما دو قانون کلی را گفتیم اما در نهایت پیدا کردن تنظیمات درست به تجربه و تمرین احتیاج دارد. شما باید مدت‌ها با یک چارت معامله کنید تا در نهایت به تنظیمات درست برای RSI یا هر اندیکاتور دیگر برسید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

تکنیکالیست معروفی به نام کنستانس براون این ایده را مطرح می‎‌کند: در یک روند صعودی محدود‌ه‌ی اشباع فروش در اعدادی بالاتر از 30 اتفاق می‌افتد و محدوده‌ی اشباع خرید نیز بسیار بالاتر از عدد 70 است.

معامله‌گران باتجربه در محدوده‌ی بین 30 تا 70 با استفاده از خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر را پیدا می‌کنند. شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها نه تنها سیگنال تغییر روند نیست، بلکه می‌تواند تاییدی برای شروع یک روند پرقدرت باشد.

نمودار زیر چارت یورو/دلار (EurUsd) در بازار فارکس را در دوره‌ی زمانی یک روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند رسم شده نقش یک حمایت را دارد. با شکسته شدن این خط روند شاهد پولبک به حمایت شکسته شده و سپس ریزش قیمت هستیم.

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

نکته‌ی کلیدی پیش از هر تحلیلی درک روند اصلی یک سهم، جفت ارز، ارز دیجیتال و… است. برای اینکه اندیکاتور RSI شما را فریب ندهد کافی است که در روند صعودی به دنبال سیگنال‌ خرید باشید و در روند‌ نزولی از RSI برای دریافت سیگنال فروش استفاده کنید.

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

در یک چارت با روند نزولی، شکست محدوده‌ی 30 به معنای ورود به یک روند نزولی قوی است و بالعکس در روندهای صعودی عبور از محدوده‌ی 70 به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بر خلاف محدوده‌های اشباع خرید و فروش، واگرایی در اندیکاتور RSI یک سینگال قدرتمند برای تغییر روند و برگشت بازار است. به زبان ساده واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که جهت روند چارت قیمت و چطور با استفاده از RSI معامله کنیم نمودار RSI مخالف هم باشد.

نمونه‌ای از واگرایی در روند صعودی را می‌توانید در نمودار بیتکوین در دوره‌ی زمانی یک روزه ببینید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نمودار RSI وارد یک روند نزولی می‌شود. پیش‌تر گفتیم که RSI نشان‌دهنده‌ی مومنتوم حرکت قیمت است و قدرت و سرعت روند نمودار قیمت را به ما نشان می‌دهد. ضعف در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم این روند است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود.

واگرایی اندیکاتور RSI در نمودار بیت‌کوین

به نمودار شاخص هم‌وزن نگاه کنید. نمودار شاخص یک کف پایین‌تر ثبت کرده است، اما در نمودار RSI کف بالاتر از کف قبلی را می‌توان مشاهده کرد. کف بالاتر در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم نزولی روند است و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

واگرایی در شاخص هموزن بورس

اندیکاتور RSI در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI ابزاری برای بازارهای نوسانی است. بازارهای مختلف شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند اما RSI در بازارهای روان با نقدینگی بالا بهتر کار می‌کند. هر چند با RSI می‌توان مومنتوم یک روند را شناسایی کرد، اما در اصل ابزاری برای نوسان‌گیری است. از این رو در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال بسیار محبوب هست.

ما توصیه می‌کنیم که RSI را در کوین‌های اصلی که نقدینگی بالایی دارند، استفاده کنید. اتکا به RSI در کوین‌های ناشناخته ممکن است شما را درگیر پروژه‌های پامپ و دامپ کند. در مجموع استفاده از RSI در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ترون و سایر کوین‌های بزرگ به عنوان یک ابزار کمکی بسیار راه‌گشا است. بخصوص هنگامی که بازار بدون روند باشد.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم حرکت‌های نزولی و صعودی را در یک اوسیلاتورنشان می‌دهد. مانند اکثر اوسیلاتورهای تکنیکال سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد است که با روند اصلی نمودار قیمت مطابقت داشته باشد.

سیگنال‌های خلاف جهت روند به طول معمول اشتباه هستند. حتی اگر این سیگنال‌ها درست باشد ممکن است یک صعود کوچک در روند نزولی بلندمدت باشد. احتمالا در روند صعودی بلندمدت سیگنالی مبنی بر یک ریزش کوتاه مدت صادر کند.

اوسیلاتور RSI موممتوم حرکت یک روند را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد ممکن است نمودار RSI مدت زمان زیادی در محدوده‌ی اشباع خرید و یا فروش باقی بماند. محدوده‌های اشباع فروش و خرید تنها برای بازارهای نوسانی سیگنال‌هایی برای تغییر روند هستند.

سوالات متداول

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اوسیلاتور را نوسان‌نما است. این اوسیلاتور در یک محدوده‌ی 0 تا 100 نوسان می‌کند و برای درک مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اگر نمودار RSI بالاتر از عدد 70 باشد در محدوده‌ی اشباع خرید هستیم و امکان نزولی شدن روند وجود دارد. چنان‌چه نمودار RSI زیر عدد 30 باشد، این اندیکاتور در اشباع فروش است و احتمال می‌رود روند صعودی شود.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند که توسط محاسبات ریاضی رسم می‌شوند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان حرکت قیمت را بهتر درک کرد.

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری چطور با استفاده از RSI معامله کنیم از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف چطور با استفاده از RSI معامله کنیم به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی چطور با استفاده از RSI معامله کنیم این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که چطور با استفاده از RSI معامله کنیم علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟ چطور روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین بخش از ترید و معامله ارزهای دیجتال است و آشنایی با آن برای هر تریدری الزامی است. دیگر دوران استفاده از سیگنال دیگر تریدرها به پایان رسیده و تمامی افراد چه تازه‌کار و چه باسابقه باید خود با تحلیل تکنیکال آشنا باشند. حال ما امروز قصد داریم به سوال بسیار مهم «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» پاسخ بدهیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

• تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
• آشنایی با تاریخچه تحلیل تکنیکال
• تحلیل تکنیکال چطور کار می‌کند؟
• چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم؟
• سیگنال خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال
• مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار بر اساس داده‌های قبلی و حجم معاملات است. TA در تمامی بازارها و ارزها استفاده شده و جزء جدایی‌ناپذیر تجارت و ترید ارزهای دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به‌شدت بر عملکرد تاریخ یک دارایی متمرکز است. بنابراین از آن به‌عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت دارایی و داده‌های حجمی استفاده می‌شود. همچنین تریدرها از آن در راستای شناسایی روند و فرصت‌های معاملاتی مطلوب استفاده می‌کنند.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

افرادی که به این تحلیل تسلط دارند و با آن کار می‌کنند را با اسامی همچون چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل‎گر نموداری می شناسند که در پیشتر همه اینها معانی یکسانی داشتند.

فرد تحلیل‌گر قطع به یقین خصوصیتی منحصر به فرد دارد:

1. تسلط و یقین کامل به نمودار قیمت
2. عدم توجه به خبرها و شایعه های موجود و اعتقاد بر تاثیر گذاری در قیمت
3. بررسی احوال و روند گذشته نمودار
4. شناسایی بهترین زمان ورود و خروج
5. صبر و حوصله در پیش بینی‌ها و تحقق چطور با استفاده از RSI معامله کنیم آن ها

تاریخچه تحلیل تکنیکال

ابتدا تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم در آمستردام و قرن هجدهم در ژاپن متولد شد. با این حال تحلیل تکنیکال مدرن از سوی چارلز داو بنیان‌گذاری شد. داو تشخیص داد که دارایی‌ها و بازارهای مالی در روندهایی حرکت می‌کنند و این روندها قابل تقسیم‌بندی و بررسی هستند. فعالیت او منجر به تولد نظریه‌ی داو شد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر محاسبات دستی بود و با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای مختلف تحلیل متولد شدند.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال اساسا بررسی روند پیشین یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی اتفاقی نبوده و در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل خواهد شد.

در هسته‌ی تحلیل تکنیکال، شاهد تجزیه و تحلیل میزان عرضه و تقاضای بازار هستیم. میزان عرضه و تقاضا خود نشان‌دهنده‌ی احساسات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی بازتابی از فعالیت فروشندگان وخریداران است. فعالیت این دو دسته نیز ارتباط تنگاتنگی با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران (ترس و طمع) دارد.

شایان‌ذکر است بدانید تحلیل تکنیکال در بازارهایی با نقدینگی و حجم معاملات بالا موثق‌تر و قابل اعتمادتر است. بازارهای با حجم بالا کم‌تر مستعد دست‌کاری قیمت و تاثیرات خارجی غیرعادی هستند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

به منظور بررسی قیمت‌ها و یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از ابزارهایی به نام اندیکاتور استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک کرده تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات مناسبی در چطور با استفاده از RSI معامله کنیم مورد روند بازار کسب کنند.

اندیکاتورها نیز قابل خطا بوده و در همین راستا برترین تریدرها از چند اندیکاتور استفاده کرده تا درصد خطای خود را کاهش بدهند.

معرفی مشهورترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف استفاده کرده تا بر اساس نمودارها و پرایس اکشن‌ها، روند یک رمز ارز را تعیین کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

در این میان یکی از برترین و پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA)است. همانطور که از نام آن پیداست، SMA بر اساس میانگین قیمت‌ بسته شدن کندل یک دارایی در یک تایم فریم مشخص است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک نسخه‌ی اصلاح شده از SMA است که قیمت کندل‌ها را بیش‌تر از EMA وزن می‌کند.

شاخص RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای رایج، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از برترین اندیکاتورهای نوسان‌گر بازار شناخته می‌شود. برخلاف میانگین‌ متحرک ساده که تغییرات قیمت را در طول زمان بررسی می‌کند، نوسان‌گرها از فرمول‌های ریاضی استفاده کرده و از محدوده‌ای برای اعلام نتیجه‌ی خود بهره می‌گیرند. درخصوص اندیکاتور RSI این محدوده از 0 تا 100 است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

یکی دیگر از نوسان‌گرهای بازار، اندیکاتور Bollinger Bands (BB) است. این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار، فرصت‌های خرید و فروش و اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD

برخی اندیکاتورها برای تولید داده‌های خود به دیگر اندیکاتورها متکی هستند. به‌عنوان مثال یکی از این اندیکاتورها، شاخص واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک (MACD) است. در این اندیکاتور دو EMA از یکدیگر کسر شده و بدین صورت خط MACD تولید می‌گردد. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده شده که منجر به ایجاد خط دوم (خط سیگنال) می‌شود.

همچنین هیستوگرام MACD نیز بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای مبتنی بر دیگر اندیکاتورها، Stochastic RSI است. این اندیکاتور با اعمال یک فرمول ریاضی دیگر بر اندیکاتور RSI معمولی محاسبه می‌شود.

سیگنال‌ با استفاده از تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها فواید زیادی داشته و یکی از این فواید، پیش‌بینی نقاط ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) است. این سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور دیده شوند. مثلا زمانی که RSI در سطح 70 یا بالاتر قرار دارد، بازار در وضعیت خرید بیش‌ازحد بوده که به‌معنای سیگنال خرید است.

از سوی دیگر زمانی که RSI در سطح 30 یا کم‌تر باشد، بازار در شرایط فروش بیش‌ازحد قرار داشته که به‌عنوان سیگنالی برای فروش تلقی می‌شود.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، سیگنال‌های ارائه شده با تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نبوده و درصد خطای بالایی دارند. این امر در بازار ارزهای دیجیتال (به‌دلیل حجم معاملات و نقدینگی پایین‌) بیش‌تر از دیگر بازارها دیده می‌شود.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال

اگرچه تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی داشته و از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما بی‌عیب نبوده و برخی از آن به‌عنوان «پیش‌گویی خودشکوفایی» یاد می‌کنند.

منتقدان باور دارند که درصورت استفاده‌ی تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتورهای یکسان همچون خطوط حمایت یا مقاومت، شانس کارکرد آنها کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر بسیاری از حامیان تحلیل تکنیکال مدعی هستند که هر تریدری روش خاص خود را برای تجزیه و تحلیل نمودارها داشته و استراتژی افراد یکسان نیست.

تحلیل تکنیکال Vs تحلیل فاندامنتال؛ کدام تحلیل بهتر است؟

تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم معاملات و داده‌های قبلی یک قیمت استوار است. برخلاف این تحلیل، تحلیل فاندامنتال یک استراتژی تحقیقات گسترده‌ی مبتنی بر عوامل کیفی است.

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

تحلیل فاندامنتال بر طیف مختلفی از معیارها ازجمله مدیریت، رقابت در بازار، شهرت مدیران و پروژه، نرخ رشد، سلامت شرکت و مدیران و … استوار است.

بنابراین می‌توانیم این‌گونه درنظر بگیریم که تحلیل تکنیکال عمدتا به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده شده و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت از تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بلندمدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند.

یکی از مزایای قابل توجه تکنیکال تکنیکال، اتکای آن بر داده‌های کمی است. بدین ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه‌ی قیمت فراهم می‌شود. متاسفانه علی‌رغم استفاده از داده‌های کمی، تحلیل تکنیکال تا حدودی مبتنی بر سوگیری و ذهنیت شخصی است.

تحلیل تکنیکال رایگان

ما در بلاگ توکن باز روزانه به تحلیل تکنیکال رایگان رمز ارزهای ترند بازار می‌پردازیم. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به دسته‌بندی «تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال» از تحلیل‌های ما استفاده کرده تا از روند و وضعیت رمز ارزهای مختلف مطلع شوید.

سخن پایانی

ما در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با آن پرداختیم. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این تحلیل و اندیکاتورهای آن چیست؟ شما چه تجربه‌ای از اندیکاتورها دارید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مطلب «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» همراه ما بودید.