شناسایی روند با استفاده از RSI

سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور rsi را در آن جست و جو کنید

شناسایی روند با استفاده از RSI

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود و کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار می باشد و با استفاده از آن میتوان قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را تشخیص داد. در ادامه درباره کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، نحوه کار با آن

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مخفف کلمه انگلیسی Relative Strength Index می باشد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود.

اندیکاتور RSI به دلیل اینکه بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند در شاخه اسیلاتورها جای میگیرد، در واقع اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود، در تنظیمات RSI معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود اما بعضی از تحلیل گران متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روزه هم استفاده میکنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI

• ترسیم خطوط روند
• تشخیص واگرایی ها یا نوسان غلط
• مقایسه بین فروشنده ها و خریداران قوی
• محاسبه تغییر حرکات قیمتی و سرعت بازار

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان میکند در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم و کاربردی می باشد که به سطح ۳۰ اشباع فروش و به سطح ۷۰ اشباع خرید می گویند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI:

در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شده سپس نماد مورد نظر را جست و جو کنید

سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور rsi را در آن جست و جو کنید

پس از تایید، اندیکاتور rsi در پایین صفحه نمایش داده می شود.

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی دارد، با استفاده از خط روند RSI میتوان قیمت خوب در سهم را تشخیص و بعد از ارزیابی شرایط خوب برای ورود به معامله، اقدام به خرید سهام نمود. کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به شرح زیر می باشد:

شکسته شدن خط روند

با توجه به اینکه RSI بر اساس قیمت سهم تشکیل می شود بعضی از تکنیک هایی که در نمودار قیمت استفاده می شود را میتوان در این اندیکاتور هم استفاده نمود.

به تصویر بالا توجه کنید، با توجه به اینکه نمودار در میان یک سقف و کفی در حال نوسان می باشد استراتژی سرمایه گذاران برای معامله در این سهم خرید در نواحی حمایتی و فروش در نواحی مقاومتی می باشد و بر این اساس RSI در محدوده های ۳۰ و ۷۰ در این زمینه می تواند مفید باشد.

سطوح ۳۰ و ۷۰ در نمودار بالا بسیار کاربردی بوده است و همانطور که مشاهده میکنید هربار که RSI نزولی شده و به سطح ۳۰ نزدیک می شود، برگشت در نمودار را شاهد خواهیم بود.

در اندیکاتور RSI خط روند نزولی هم میتوانیم رسم کنیم، زمانی که خط روند RSI شکسته شود اقدام به خرید سهام می کنیم. برای خرید سهام با این روش در ابتدا باید قیمت خوب در سهم بررسی شده و پس از ارزیابی شرایط ورود به معامله اقدام به خرید سهم کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر بالا توجه کنید. نمودار در محدوده کف کانال و در یک ناحیه حمایتی قرار دارد و به دلیل اینکه فروش سهم در نمودار کند است، فروشندگان در سهم ضعیف شده و احتمالا روند سهم برگردد و با توجه به اینکه خط روند در نمودار RSI شکسته شده سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنیم.

به نکات زیر توجه نمایید

• در ابتدا باید به روند سهم دقت نمایید در صورتی که بازار خنثی بود حق نداریم در محدوده حمایت سهمی را خریداری نمایید
• در نمودار RSI هم مثل خط روند قیمت به ۳ سطح تماس نیاز داریم و زمانی که خط روند نزولی RSI در مناطقی که اشباع فروش است شکسته شود، فضای بیشتری برای حرکت و رشد قیمت دارد.

واگرایی ها با اندیکاتور RSI

واگرایی ها نشان دهنده تفاوت میان اندیکاتور و قیمت می باشد. مواقعی که قیمت ها بالا میرود، اندیکاتور تمایلی برای افرایش نشان نمی دهد و در این موقعیت انتظار ریزش در سهم را میتوان داشت. زمانی هم که قیمت سهم کاهش می یابد ولی اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را ندارد انتظار رشد قیمتی در سهم را داریم.

به بیان ساده این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده به تحلیلگران کمک کند. با مشاهده واگرایی برگشت ناگهانی قیمت در آینده قابل پیش‌بینی می باشد.

واگرایی در اندیکاتور rsi

به تصویر بالا توجه کنید با اینکه قیمت در حال افزایش می باشد و سقف بالاتر را می زند اما در نمودار RSI اندیکاتور در محدوده مشخص شده کاهش را نمایش می دهد و این موضوع بیانگر تضاد بین RSI و قیمت و همچنین تضعیف خریداران می باشد، ما در این مرحله انتظار ریزش در سهم را داریم.

پس از کاهش قیمت سهم زمانی که RSI به ناحیه ۳۰ می رسد روند نزولی در RSI شکسته و یک رشد قیمت مجدد در نمودار ایجاد می شود.

توجه: در خصوص اندیکاتور ها باید یک موردی را مورد توجه قرار داد که استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

معامله‌گران مدت‌هاست در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها بطور خودکار حرکات قیمت را منعکس کرده و روند تحلیل بازار و ساختن استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی تسهیل می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین ابزارها اندیکاتور RSI (شاخص مقاومت نسبی) است که می‌توان آن را افسانه تحلیل تکنیکال نامید. این الگوریتم امکان شناسایی درست روند فعلی و تعیین نقاط احتمالی معکوس شدن آن را امکان پذیر می‌سازد.

تاریخچه و خلاصه‌ای از اندیکاتور RSI

این ابزار در شناسایی روند با استفاده از RSI سال 1978 توسط Wells Wilder، بنیانگذار مشهور مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال ارائه شد. در کتاب او با عنوان “سیستم‌های معاملاتی” ماهیت اندیکاتور RSI به دقت شرح داده شده است.

در نتیجه چاپ کتاب او، این ابزار از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران بازار برخوردار شد. در معاملات فارکس ، اُسیلاتور RSI در پلتفرم‌های متاتریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار برای همه دارایی‌های قابل معامله و در هر زمان‌بندی از چارت قابل اجرا است. میزان سود حاصل از هر معامله به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

اُسیلاتور RSI در یک بازه مشخص بین مقادیر حداکثر (100) و حداقل (0) در نوسان است. این ابزار با تغییرات قیمت کار می‌کند و نتایج این تغییرات را در بازه بیان شده نمایش می‌دهد. بیشترین تأثیر عملکرد RSI در زمانی است که نشانگر در بالاترین یا پایین‌ترین سطح بازه‌ قرار دارد.

بازه 70 تا 100 محدوده اشباع خرید و 0 تا 30 محدوده اشباع فروش است. با رسیدن نشانگر به محدوده اول، انتظار می‌رود که قیمت در بازار افت کند و ورود نشانگر به محدوده دوم سیگنالی برای افزایش قیمت آینده بازار به شمار می‌رود.

باید توجه داشت که مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برخی از معامله‌گران با‌تجربه که از RSI در استراتژی خود سود می‌برند، مرز حدود اشباع را به 20 و 80 تغییر می‌دهند و هنگامی‌که بازار تحت تاثیر یک روند صعودی یا نزولی قوی قرار دارد، به لطف این مرزبندی‌ها قادر به تصمیم‌گیری بهتری برای ورود به معاملات خواهند بود.

اگر‌چه، همواره در مورد روند صعودی یا نزولی سوالات منطقی به وجود می‌آیند: چه مدت RSI در محدوده اشباع باقی می‌ماند و زمان دقیق خروج از محدوده برای تعیین نقطه ورود به معامله خرید یا فروش چه موقع خواهد بود؟
نویسنده اندیکاتور دوره 14 را پیشنهاد داده است. بسیاری از معامله‌گران نیز دوره 9 و 25 را برای استراتژی‌های خود انتخاب می‌کنند. بسته به نوع بازه زمانی، این اعداد نشانه‌ی تعداد کندل‌های مورد استفاده در محاسبات (دقیقه ، ساعت ، روز و غیره) هستند.

هر معامله‌گر جفت ارزهای خاصی را برای معاملات انتخاب می‌کند و بر همین اساس دوره مناسب با استراتژی خود را تنظیم می‌کند. برای انتخاب بهترین مرزبندی حدود اشباع، لازم است تا در دوره‌های مختلف بازار را رصد کنید و با توجه به نقاط عطف و برگشت روند حدود مختلف اشباع را بررسی کنید. با توجه به مورد معامله و حدود اشباع و دوره‌ی آن که توسط RSI نمایش داده می‌شود، حالت بهینه مرزبندی را برای خود برگزینید.

لازم به یادآوری است که مقدار عددی کمتر دوره‌ها، بر حساسیت ابزار نسبت به تغییرات قیمت اثر گذار است و موجب می‌شود که منحنی RSI سیگنال‌های کاذب بیشتری داشته باشد. افزایش دوره باعث نرم‌تر شدن نشانگر RSI و حذف سیگنال‌های اشتباه می‌گردد.

خصوصیات محدوده‌های اشباع اندیکاتور

در صفحه ترمینال معاملات در پنجره پایین چارت، سطح 30 و 70 به صورت یک خط نمایش داده می‌شود که از آن‌ها برای گرفتن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌گردد.

هنگامی که نشانگر اسیلاتور خط 30 را قطع می‌کند و به سمت پایین محدوده می‌رود، در واقع به محدوده اشباع فروش وارد شده است. با بالا آمدن نشانگر از کف محدوده و رد کردن خط 30، معامله‌گران این اتفاق را سیگنالی برای شروع معاملات خرید می‌دانند. از سوی دیگر، اگر اسیلاتور خط 70 را رو به بالا قطع کند، نشانگر وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. سپس با حرکت نشانگر از بالا به پایین و شکست خط 70، معاملات فروش آغاز می‌شوند. این قوانین ورود به بازار فقط در جهت حرکت روند اصلی قابل قبول است. باز کردن معامله‌ای در خلاف جهت روند می‌تواند با زیان‌ بسیاری همراه باشد.

لازم به ذکر است که این اسیلاتور می‌تواند مدت‌ها در محدوده‌های اشباع باقی بماند. درنتیجه، شما باید با توجه به شرایط مختلف موقعیت‌های معاملاتی را تحلیل کنید:

هنگامی که بازار “رِنج” است و قیمت‌ در بازه کوچکی حرکت می‌کند، تقاطع RSI با سطح 70 از بالا و 30 از پایین به ترتیب سیگنال خوبی برای ورود به معامله فروش و خرید خواهد بود. در مثال پایین این اتفاق قابل مشاهده است. محدوده‌های کوچک قیمت فرصت مناسبی برای افزایش سود اسکالپرها است.

در مواردی که بازار دارای روند صعودی قوی است، نشانگر اسیلاتور شناسایی روند با استفاده از RSI با عبور از مرز 70، می‌تواند مدت‌ها در محدوده اشباع خرید باقی بماند. در این موارد توصیه می‌شود سیگنال فروش تا زمانی که نشانگر از محدوده اشباع خرید خارج نشده است، در نظر گرفته نشود. با شکسته شدن خط 70 رو به پایین سیگنال خوبی برای شروع معاملات فروش خواهد بود.

همان‌طور که قبلاً هم بیان شده، مرزهای 30 و 70 قابل تغییر هستند. برای مثال، معامله‌گران در روندهای نزولی از مرزهای 40 و 80 برای تعیین محدوده‌های اشباع استفاده می‌کنند و در روندهای صعودی این مرزها را به 20 و 60 تغییر می‌دهند.

برخی از معامله‌گران استفاده از “قانون 5%” را پیشنهاد می‌کنند. بدین معنا که خط سطح به گونه‌ای ترسیم شود که نشانگر RSI بیش از 5٪ از مدت یک دوره زمانی مشخص، در پشت آن باقی نمانده باشد. شما می‌توانید یک دوره سه ماهه را برای بررسی در نظر بگیرید که البته با به روز شدن قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

هنگامی‌که بازار نوسان زیادی ندارد، نشانگر با خطوط 30 و 70 تقاطعی نخواهد داشت. با کاهش دوره محاسبات RSI، می‌توان دامنه نوسانات آن را افزایش داد. اگر اُسیلاتور بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد، باید دوره محاسبات افزایش یابد و از این طریق نوسانات بیش از حد بازار از بین خواهد رفت.

معاملات بسیاری در نزدیکی محدوده‌ها و با برخورد نشانگر با مرز اشباع بسته می‌شوند. البته برخی از معامله‌گران به امید سود بیشتر و ادامه حرکت در جهت مورد نظرشان، با تغییر میزان زیان معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

الگوهای تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید برای ورود به معاملات خود از الگوهای مختلف تکنیکال که بر روی اندیکاتور RSI که در صفحه پلتفرم و زیر چارت قیمت نمایش داده می‌شود، استفاده کنید. این اشکال می‌توانند شامل انواع مثلث‌، کف و سقف دوقلو و پرچم و بسیاری از الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال باشند.

در تصویری از چارت جفت ارز EUR/USD الگوی برگشتی سر و شانه به وضوح قابل مشاهده است. در این مثال با ورود به معامله فروش، امکان کسب سود خوبی برای شما فراهم است. سطح 50 برای در نظر گرفتن خط گردن (neckline) مناسب به نظر می‌رسد.

واگرایی در فارکس

این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده نیز موثر باشد. با مشاهده واگرایی (تفاوت حرکت در چارت اصلی قیمت و نشانگر اُسیلاتور در قسمت پایین چارت)، برگشت قریب الوقوع قیمت در آینده قابل پیش‌بینی است.

در این مثال، سیگنال قوی بازگشت در چارت قابل مشاهده است (همگرایی در زیر سطح 30 قرار دارد). این سیگنال باید با توجه به معاملاتی که باز هستند در نظر گرفته شود. بستن آن‌ها مانع از زیان بیشتر خواهد شد.

این واگرایی در دو مورد قابل مشاهده است:

• با افزایش قیمت، RSI کاهش می‌یابد
• با روند نزولی ، منحنی RSI بالا می‌رود

این ابزار با همراهی سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری خواهد داشت و با حذف سیگنال‌های اشتباه به کسب سود بیشتر کمک خواهد کرد.
آزمایش و بررسی‌های اولیه خود را با یک حساب دمو انجام دهید و بعد از آن با دارایی واقعی خود وارد معامله شوید.

اندیکاتور بورس

اندیکاتور indicator با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای اطلاعات قیمت (آغاز، پایان، سقف و کف) و گاهی موارد دیگر ساخته می شود، در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت، یک مدل متناقضی شناسایی می کند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است. در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری بورس را در فرمول مشخصی که نوشته وارد می کند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس :

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت شناسایی روند با استفاده از RSI باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

1. خط آبی(KijunSen): به این خط، خط استاندارد گفته می شود و از آن برای شناسایی سرعت تغییرات روند در آینده استفاده می شود. به این صورت که اگرقیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی است که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه قیمت پایین تر از خط آبی قرار گیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.
2. خط قرمز(Tenkan Sen): این خط به خط برگشت معروف می باشد. از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود.
3. خط سبز (Chikou Span): این خط در شناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط مهم حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می شود.
4. ابر کومو Senkou Span A( قهوه ای روشن): از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
5. ابر کومو senkou Span B(آبی روشن): از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید
6. کندل های شمعی : هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
7. هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند و هم زمان هر دو خط بالای ابر کومو قرار گیرند، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند و همزمان هر دو خط پایین ابر کومو قرار گیرند، شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم. زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد زمانی ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.
   زمانی که Chikou Span (خط سبز) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می شود و زمانی که نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می شود.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-indicator.png 340 640 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-09-28 17:41:54 2020-09-15 16:08:01 اندیکاتور بورس

باسلام و احترام
ضمن تشكر بابت مطلب خوبي كه گذاشتين يه سوال داشتم با استفاده از انديكاتور ایچیموکو ميتوان تشخيص داد كه سهم تا چه قيمتي پايين خواهد آمد؟

سلام
بله این یکی از ابزار های شناخت روند قیمت هست ولی باید درکنارش فاندامنتال و الگوی مکدی هم چک بشه

باتشکر ،بنظر میرسد در بعضی ازموارد بدلیل نزدیک بودن خطوط تشخیص را مشکل میکند .بنظر شما بهترین قصله زمانی را برای تحلیل چه فاصلهای را توصیه میکنید؟روزانه یا ماهانهو….
چگونه میتوانیم بین خطوطابرکومو وخطوط ابی وقرمز ابر ساخت ؟
ایا رنگها در حالت تعریف شده است ؟

با سلام
معمولا بهترین فاصله زمانی هفتگی و ماهانه هست، بله داخل رنگ بندی هم میتوانید انتخاب بکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.08.08 ✅ #شتران 💢 مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش نفت تهران با حضور ۵۴ درصد از سهامداران در حال برگزاری است. ✅افزایش سرمایه شرکت از ۱۷۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۷۵.۰۰۰ میلیارد ریال حدود ۶۲ درصد از محل سود انباشته تصویب شد. ✅تثبیت و پایداری حقوق سهامداران و جلوگیری از ریسک کسری نقدینگی ، […]

1401.08.04 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 740 🟢 تعداد مثبت: 73 (%10) 🔴 تعداد منفی: 667 (%90) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 206 (%28) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 154 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 586 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,032 میلیارد ⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 340 میلیارد 🔼ارزش خرید حقوقی […]

1401.07.26 ✅ #دانا بازگشایی با بیش از ۹۰ درصد رشد از زمان تحلیل و بعد از اعمال افزایش سرمایه ، دقت و رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 346 (%47) 🔴 تعداد منفی: 390 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 65 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 342 […]

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر 1401.07.19 ✅ #دانا افزایش حجم معاملات تا ۴۷ میلیون سهم و رشد بیش از ۷۵ درصد رعایت حد ضرر ✅ #غپینو ادامه روند مثبت در آستانه صف خرید ✅ #دلقما […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (128)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا RSI) یک اندیکاتور مومنتومی است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (Overbought) و یا اشباع فروش (Oversold) در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به شکل یک اوسیلاتور (Oscillator) نمایش داده می‌شود (یک خط روند در میان دو محدوده حد بالا و پایین) که می‌تواند بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند. این اندیکاتور ابتدا توسط ولز وایدلر (J. Welles Wilder) و در کتاب وی با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)» مطرح شد.

تفسیر و استفاده از RSI به طور سنتی این گونه است که اگر شاخص بالاتر از عدد ۷۰ را نشان دهد، قیمت در منطقه اشباع خرید یا بیش از حد ارزشگذاری قرار دارد و در نتیجه ممکن است یک اصلاح قیمت یا پولبک (pullback) داشته باشد. هنگامی که RSI پایین‌تر از عدد ۳۰ را نشان دهد، به این معنی است که در منطقه اشباع فروش قرار دارد و انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت.

فرمول RSI

محاسبه RSI از دو بخش تشکیل شده است که اولین بخش آن فرمول زیر است:

در این فرمول، میانگین سود و میانگین ضرر، درصد میانگین سود یا ضرری است که در دوره مورد محاسبه اتفاق افتاده است. در این فرمول برای میانگین ضرر از مقادیر مثبت استفاده شده است.

به صورت استاندارد در محاسبه RSI از ۱۴ دوره استفاده می‌شود. به عنوان مثال تصور کنید بازار در ۱۴ دوره گذشته، به طور میانگین ۷ روز سود ۱% و هفت روز دیگر با ضرری حدود ۰.۸% بسته شده است. محاسبه برای RSI اولیه به این صورت است:

با فرض این که بخواهیم RSI را برای ۱۴ دوره محاسبه کنیم، قسمت دوم محاسبه به صورت زیر است. این مرحله نتایج را هموارتر می‌کند: (عدد به دست آمده از بخش دوم فرمول RSI، عدد نهایی اندیکاتور RSI است که در نمودار می‌بینید).

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا می‌توان RSI را محاسبه کرد. اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی دارایی قرار می‌گیرد.

اگر تعداد و اندازه کندل‌های صعودی بیشتر باشد، RSI نیز افزایش می‌یابد و اگر تعداد و اندازه کندل‌های نزولی بیشتر باشد، RSI نیز افت می‌کند. قسمت دوم فرمول برای هموار کردن نتایج به کار می‌رود تا RSI تنها در یک بازار کاملا صعودی یا کاملا نزولی به ۰ یا ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص RSI می‌تواند مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالیکه روند سهام صعودی است. به طریق مشابه ممکن است در روند نزولی سهام، این اندیکاتور برای مدت طولانی در منطقه اشباع فروش باقی بماند. این موضوع اغلب برای تحلیلگران تازه‌کار گیج کننده است، اما اگر یاد بگیرید چطور در بازار رونددار از این اندیکاتور استفاده کنید این مسئله برایتان روشن خواهد شد.

RSI به ما چه می‌گوید؟

روند اصلی سهام یا هر دارایی دیگر، کلید اصلی برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور است. به عنوان مثال، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور بازار سرمایه، کنستانس براون (Constance Brown)، این عقیده را داشت که شرایط اشباع فروش در نمودار RSI هنگامی که روند صعودی باشد، احتمالا در عددی بالاتر از ۳۰% و شرایط اشباع خرید در روند نزولی در سطحی پایین‌تر از ۷۰% اتفاق می‌افتدند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، طی یک روند نزولی، RSI به جای رسیدن به سطح ۷۰% به سطح ۵۰% رسیده است. سرمایه‌گذاران از این موضوع می‌توانند به عنوان علامتی برای شرایط نزولی روند استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در صورت وجود روند قوی، برای شناسایی بهتر شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، از یک خط روند (Trendline) افقی استفاده می‌کنند که بین محدوده ۳۰% و ۷۰% رسم می‌شود. با این حال هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت قرار دارد تغییر سطوح اشباع خرید و فروش ضرورتی ندارد.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های منطبق با روند است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی هنگامی که روند قیمت نزولی است، باعث جلوگیری از ایجاد سیگنال‌های اشتباه توسط RSI می‌شود.

نمونه‌ای از واگرایی RSI

واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI در منطقه اشباع فروش بوده و کفی را ایجاد کند که بالاتر از کف قبلی باشد، از طرفی قیمت نیز کفی را ایجاد کند که پایین‌تر از کف قیمتی قبلی باشد. در این صورت، قیمت می‌تواند یک مومنتوم (حرکت) صعودی قوی ایجاد کند. اگر قیمت بتواند محدوده اشباع فروش را به سمت بالا بشکند برای مدتی طولانی روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

واگرایی نزولی (Bearish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد کند در حالی که قیمت در همان زمان سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کرده است. این اتفاق نیز سیگنال حرکت نزولی صادر می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید هنگامی که RSI یک کف، بالاتر از کف قبلی و قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی ایجاد می‌شود. این سیگنال، سیگنال معتبری بوده، اما واگرایی‌ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت و با ثبات باشند، نادر هستند. انعطاف‌پذیری در مشخص کردن نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش به شناسایی سیگنال‌های بالقوه کمک بیشتری می‌کند.

نمونه‌ای از شکست سوئینگ با استفاده از RSI

یک تکنیک معاملاتی دیگر نیز با استفاده از مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش در RSI استفاده می‌شود. این سیگنال به عنوان شکست سوئینگ (Swing Rejection) شناخته می‌شود و از چهار مرحله تشکیل شده است. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ صعودی (Bullish Swing Recetion) است:

۱- RSI در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.

۲- RSI از سطح ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند.

۳- RSI دوباره کاهش پیدا کند اما به منطقه اشباع فروش وارد نشود.

۴- RSI سقف قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید. اندیکاتور RSI وارد اشباع فروش شده است، سطح ۳۰ درصد را شکسته و دوباره به آن بازگشته است. سپس دوباره به بالا رفته و سقف قبلی را شکسته است. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

اما از همین روش می‌توان سیگنال نزولی گرفت. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ نزولی (Bearish Swing Rejection) است:

۱- RSI در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.

۲- RSI از سطح ۷۰ درصد به سمت پایین حرکت کند.

۳- RSI دوباره افزایش پیدا کند اما به منطقه اشباع خرید وارد نشود.

۴- RSI کف قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر نمونه‌ای از سیگنال رد کردن نوسان نزولی را نشان می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد، قابل اطمینان‌تر خواهد بود. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در روند نزولی، سیگنال اشتباهی باشند.

تفاوت میان MACD و RSI

اندیکاتور MACD (MACD یا Moving Average Convergence Divergence) یکی دیگر از اندیکاتورهای دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک (Moving Average) قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود. نتیجه این محاسبه به دست آمدن خط MACD است.

سپس یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه که به نام “خط سیگنال” MACD شناخته می‌شود در بالای آن رسم می‌شود که به عنوان ارائه دهنده سیگنال‌های خرید و فروش عمل می‌کند. معامله‌گران معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، سهام را خریداری کرده و هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد آن را می‌فروشند.

همانطور که گفته شد، RSI برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش طراحی شده است. این اندیکاتور از میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر را اندازه می‌گیرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم دارایی‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، در هنگام محاسبه آنها از عوامل متفاوتی استفاده می‌شود. بنابراین گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باشد که نشان دهنده سیگنال فروش است. در عین حال، MACD نشان دهد که حرکت صعودی قیمت همچنان ادامه دارد. اما در هر دو اندیکاتور، واگرایی نشان دهنده تغییر روند آتی است.

محدودیت‌های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه کرده و نتایج را به صورت یک اوسیلاتور نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد از اطمینان بیشتری برخودار است.

سیگنال‌های برگشتی واقعی بسیار نادر هستند و جدا کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه دشوار است. به عنوان مثال، یک کندل مثبت کاذب می تواند یک کراس‌اور صعودی ایجاد کرده و به دنبال آن ناگهان سهام سقوط کند. از طرف دیگر ممکن است یک کندل منفی کاذب یک کراس‌اور نزولی ایجاد کند ولی قیمت سهم جهش صعودی ناگهانی داشته باشد.

از آنجا که اندیکاتور میزان مومنتوم را نشان می‌دهد، هنگامی که دارایی یک حرکت قابل توجه در هر دو جهت داشته باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در مناطق اشباع خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی در نوسان است، بیشترین کاربرد را داد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید شناسایی روند با استفاده از RSI که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند شناسایی روند با استفاده از RSI که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف شناسایی روند با استفاده از RSI و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.