انواع مختلف معامله های الگوریتمی

الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند.

بررسی تاثیر معاملات الگوریتمی بر بازار سرمایه

در چند سال گذشته بازارهای مالی دستخوش تحولات گسترده ای در زمینه فناوری های کامپیوتری شدند. سهم معاملات آنلاین به صورت نمایی رشد کرده و سرعت انجام معاملات در واحد زمان به طور غیرقابل باوری در حال افزایش است. فراخور این پیشرفت ها معامله گران نیاز به ابزارها و روش های نوینی برای عکس العمل سریع به تغییرات لحظه ای بازارها داشتند. کلیه این ابزارها و روش ها نهایتا به اجرای هر چه هوشمند تر معاملات و استفاده بیشتر از قدرت پردازش کامپیوترها در خرید و فروش منجر میشد.

معاملات هوشمند در بازارهای مالی دنیا با نام معاملات الگوریتمی شناخته میشود. در بیشتر بازارهای مالی دنیا بلافاصله پس از ورود معاملات الگوریتمی پیشرفت محسوسی در حجم معاملات صورت گرفته است. جذابیت معاملات الگوریتمی آنقدر برای بازار محسوس شد که در حال حاضر بیش از 85 درصد معاملات بورس های پیشرفته دنیا از طریق اینگونه معاملات اجرا میشود. درایران هم چند سالی است که این معاملات وارد بازار سرمایه شده است.
در این مقاله صحبت های آقای محسن رحمتی، قائم مقام گروه مالی کاریزما و عضو هیات مدیره فرابورس تهران در خصوص معاملات الگوریتمی را می خوانیم.

انواع معاملات الگوریتیمی (algorithmic trading)

ایشان در مورد انواع معاملات الگوریتیمی اینطور بیان نمودند که الگوریتم تریدینگ به انواع معاملات هوشمند و موارد استفاده از هوش مصنوعی و ماشینی در بحث معاملات گفته میشود که به چند شاخه تقسیم میشوند. در یک تقسیم بندی کلی از این مفهوم دو شاخه اصلی را میتوان نام برد:

1. استفاده از این الگوریتم ها برای معامله بهتر (الگوریتم های معاملاتی): معاملات بهتر به معنای معاملات سریعتر و امکان عکس العمل با دقت بالاتری نسبت به رویداد ها است. این دسته شامل دسته ای از الگوریتم ها هستند که وظیفه اجرای سفارش هایی را دارند به گونه ای که کمترین اثرگذاری بر بازار ( market impact ) را ایجاد کند. به عنوان مثال اگر شما بخواهید 1 میلیون از سهمی را در انواع مختلف معامله های الگوریتمی بازار خریداری کنید، طبیعتا این سفارش خرید در حالت معمول تاثیری بر دیگر سفارش ها خواهد گذاشت. این دسته از الگوریتم ها برای این منظور تعبیه شده اند که وظیفه آنها این است که کمترین اثر منفی بر بازار را بگذارند.
   این الگوریتم ها انواع مختلفی در زیرمجموعه خود دارد که هدف اصلی آنها در نهایت انجام معامله است. برای مثال یک نوع الگوریتم در این دسته قرار دارد به نام الگوریتم های پیاده سازی استراتژی (strategy implementation) که الگوریتم هایی هستند که دستورهای خاصی به آنها داده میشود و این الگوریتم ها موظف هستند براساس داده های منظمی که از سمت بازار به آنها داده میشود، این دستورهای ساده را اجرا کنند. بازارگردان ها در بخش هایی از وظایفشان شامل این دسته میشوند.
2. استفاده از این الگوریتم ها برای پیش بینی قیمت و پیش بینی بازار: در این دسته مباحث هوش مصنوعی خیلی پررنگ تر میشود و مفاهیمی چون machine learning و deep learning کاربردهای فراوانی دارد. تفاوت این گروه از الگوریتم ها با دسته قبل در این است که در الگوریتم های معاملاتی، الگوریتم ها خودشان تصمیم گیری نمیکردند و اگر این کار را میکردند تصمیمات مبتنی بر دستورهایی بود که به آنها داده میشد که در واقع پیش بینی ای صورت نمیگرفت و فقط وظیفه اجرا را برعهده داشت. اما در دسته دوم این الگوریتم ها مانند یک تحلیلگر خبره باید بازار را پیش بینی کند و میدانیم که پیش بینی هیچوقت قطعی نیست. این الگوریتم ها با سنجیدن تمام پارامترها و احتمالات ممکن تصمیم میگیرد که معامله ای صورت بگیرد یا خیر.

برای اطلاع از market impact به این اپیزود گوش کنید: جداسازی بازارهای عمده و خرد - قسمت بیست و سوم پادکست کاریزما

طبیعتا شاخه دوم از الگوریتم ها بسیار پیچیده تر است که در دنیا توسط صندوق های بسیار بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند. با قرار دادن این دو دسته از الگوریتم ها در کنار یکدیگر دلیلی واضح در مورد رشد این الگوریتم ها به ما میدهد که آن مزیت کامپوتر در پردازش حجم اطلاعات بالا و عکس العمل سریع نسبت به انسان است.

این موضوع که الگوریتم تریدینگ در نهایت منجر شود که بازار بهتری را شاهد باشیم به قوانین و مقرراتی که برای این حوزه تدوین میشود، بستگی دارد. معامله گرهای الگوریتمی نیز شبیه معامله گران انسانی هستند با مزایایی خیلی خاص. همانطور که معامله گران انسانی میتواند دستگاری قیمتی انجام دهد که سایر فعالین بازار را گمراه کند، معامله گران الگوریتمی هم قادر به انجام این کار هستند و مسلم است که معامله گران الگوریتمی ابزارهای بهتری و قوی تری برای این منظور دارند. نکته ای که مهم است این است که قوانین مشخصی برای کارکرد ها و عملیات اینگونه از معامله گران وجود داشته باشد. اگر بتوانیم در چارچوب قوانین بخش های صدمه زننده آن را کنترل کنیم و از آنها برای گردش معاملات، نقدشوندگی بهتر و تصمیم گیری های بهتر و بهینه ای استفاده شود، میتواند منجر به حرکت به سمت کارایی بازار شود.

موانع پیش روی الگوریتم تریدینگ در ایران

در بازار ایران بیشتر از الگوریتم های معاملاتی استفاده میشود. موانعی که پیش روی این تکنولوژی در ایران وجود دارد شامل موارد زیر است:

بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند.

معامله‌ گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام می‌دهد. این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسانی) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله(معاملات الگوریتمی) با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.

اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای می‌باشند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستم‌های معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای انواع مختلف معامله های الگوریتمی تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات و خودخواهی در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.

طی مقاله‌ای که روز گذشته در سایت درج شد مقایسه‌ای بین معاملات الگوریتمی و معامله گران خرد انجام شد و به این مسئله پرداخته شد که در دنیایی که ربات‌ها کم‌کم دارند جای انسانها را در پیچیده‌ترین مشاغل می‌گیرند آیا جایی برای رقابت ما معامله‌گران با این ربات‌های پیشرفته باقی مانده است. متن مذکور را در لینک زیر مطالعه کنید:
معامله گران الگوریتمی در مقابل معامله ‌گران خرد: آیا می­‌توان در دنیای ربات های معامله گر رقابت کرد؟

در صورتی‌ که شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند هریک تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند.

• پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی. نویسنده: مارکوس لوپز
  Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez

• پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی. نویسنده: یووس هیلپیش
  Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance by Yves Hilpisch

• معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها. نویسنده: ارنی چان
  Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم. نویسنده بری جانسون
  Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies by Barry Johnson

• معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند. نویسنده: آندرس کلنوو
  Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python by Andreas Clenow

• ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وب‌سایت: سفر یک معامله‌گر. نویسنده: کوین جی داوی
  Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey by Kevin J. Davey

• درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا. نویسنده: ریشی کی نارانگ
  Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading by Rishi K. Narang

• مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند. نویسنده: کووین جی داوی
  Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete by Kevin J. Davey

• معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم. نویسنده: ارنی چان
  Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی
  Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea

• معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تسخیر بازارها
  Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets by Ernest P. Chan

• یادگیری عملی معاملات الگوریتمی. نویسنده: استفان جانسن
  Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen

در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که فارسی تالیف شده است.

انواع مختلف معامله های الگوریتمی

تحلیلگر امید پیشرو در توسعه تکنولوژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه ایران
🌐 https://omid.ir

راه های ارتباطی:
🌐 www.omid.ir
📞 02178349000

About

Platform

با کیفیت معامله کن!
➕ امیدپلاس، اولین سرویس معاملات الگوریتمی برای کاربران حقیقی بازار است.

😇 این سرویس ویژه، به شما کمک می‌کند تا با تمرکز فکر و سرعت بالا یک معامله با کیفیت و پیشرفته را تجربه کنید.

👈 برای ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری الگوریتمی به لینک زیر مراجعه کنید:

⁠🔰 معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی ارایه راهکارهایی هوشمند و بهینه مانند: کاهش استرس و هیجان سرمایه‌گذار، افزایش دقت و سرعت معاملات، سود بیشتر و ضرر کمتر، امنیت بیشتر اطلاعات معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی و غیره برای انجام بهتر معاملات است.

🎯 هدف اصلی استفاده از کامپیوتر و ماشین چیست؟
افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری، برای کمک به خودمان در معاملات

⭐ انواع معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی را از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی می‌توان تقسیم کرد:
الف) الگوریتم‌های مانیتورینگ
ب) الگوریتم های سیگنال و مشاوره‌ای
ج) الگوریتم های اجرای معاملات
د) الگوریتم‌های بازارگردانی
مابقی انواع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی انواع مختلف معامله های الگوریتمی ندارند.

📌 معاملات الگوریتمی برای کیست؟
تاکنون فقط بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها امکان استفاده از این نوع معاملات را داشتند اما به تازگی امید پلاس محصول جدید تحلیلگر امید، سرویس ویژه‌ای برای حقیقی‌های بازار فراهم کرده است تا برای اولین بار الگوریتم در دسترس همگان قرار گیرد.

🔹 در هفته‌ی گذشته، شاخص کل پس از رشد تا محدوده ۱۵۸۰ بار دیگر وارد فاز اصلاحی شد که به نظر می‌رسد شاهد تغییر روند نخواهیم بود و با گذشت حدود ۲ هفته، فاز اصلاح زمان را هم پشت سر بگذاریم.

🔹 با بررسی شرایط سهام مختلف به‌نظر می‌رسد شرایط برخی از سهام گواه حفظ محدوده کف قبلی را می‌دهد و این در حالیست که سهام غیر بنیادی بازار ممکن است حتی قیمت‌هایی کمتر از محدوده کف قبلی را هم ببینند.

📌 تحلیل سیستماتیک
اخزا از سقف پایین آمده اما فعلا بانک مرکزی صراحتا اعلام نکرده که سقف قرار است که بسته بشود. حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌طوری که نفت سقف ۶ ساله خود را رد کرد.

متانول هم در مدت اخیر رشد قیمت را تجربه کرده و انواع مختلف معامله های الگوریتمی اوره هم به سقف رسید،. همچنین روی با ادامه‌دار بودن حرکت جهت دار روز‌های اخیر، می‌تواند به‌سمت سقف‌های تاریخی حرکت کند.

〽️ بهره
نرخ بهره بین بانکی همچنان صعودی بوده و به محدوده ۱۹.۴۸ درصد رسید. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات در نرخ اخزا احتمال ثبات و نزولی شدن در نرخ بهره هم محتمل است.

💸 دلار
در هفته گذشته، دلار وارد اصلاح شد و تا محدوده ۲۷.۴ نزول کرده احتمال افت تا ۲۷ وجود داره و حمایت مهم پیش‌رو ۲۶.۹ است؛ در صورتی که اتفاق خاصی نیوفتد، می‌تواند محدوده مذکور را حفظ کند و واکنش مثبت به‌این حمایت می‌تواند تقویت تقاضا در بازار سهام را هم به‌همراه داشته باشد.

⁠💎 انواع معاملات الگوریتمی را بشناس!

معاملات الگوریتمی را از نظر کاربرد می‌توان به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد.انواع مختلف معامله های الگوریتمی

١) الگوریتم‌های مانیتورینگ: این دسته از الگوریتم‌ها برای رصد کل بازار یا سهام استفاده می‌شوند. قبل از اینکه سهامی را بخریم نیاز است از وضعیت کلی بازار خبر داشته باشیم که بتوانیم تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیریم.

به طور مثال، نرخ ورود و خروج پول هوشمند به بازار، نوسانات نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات P/E بازار، تغییرات نرخ‌های جهانی، تغییرات قیمت فلزات یا نفت و غیره را یک ماشین به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط را مانیتور کند و در صورت تغییر معنادار به ما اطلاع‌ دهد.

٢) الگوریتم‌های سیگنال و مشاوره‌ای: هدف از این دسته الگوریتم‌ها دادن سیگنال اولیه برای خرید و فروش است. بدیهی است که این سیگنال‌ها می‌تواند در مرحله‌ی بعدی توسط استراتژی ما به دقت پایش شوند و در صورتی که شرایط استراتژی ما را دارا بودند وارد معامله شویم.

مانند: تحلیل ریسک پورتفو، فیلترنویسی و کمک به پیدا کردن سهام با ویژگی خاص، هات لیست، اندیکاتورهای هوشمند و غیره.

٣) الگوریتم‌های اجرای معاملات: پس از انتخاب سهام، مرحله بعدی خرید و فروش با دقت بالا، به دور از انواع مختلف معامله های الگوریتمی هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم‌های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم. مثلا گذاشتن حد سود و حد ضرر، یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر.

٤) الگوریتم‌های بازارگردانی: این الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این فعالیت به طور معمول زیان‌ده یا با سود کم همراه انواع مختلف معامله های الگوریتمی است و وظیفه‌ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.

👈 گفتنی است که مابقی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

انواع ربات های ترید

عوامل اصلی در معاملات سهام، رمز ارز، بورس و… همیشه عامل انسانی بوده است و همچنین عوامل متفاوتی در عملکرد انسانی نیز دخیل هستند که برخی از آن عوامل برای ترید مفید واقع هستند و اما برخی از آن ها برای ترید آسیب زا می باشند.

برای این که عوامل مفید، تقویت شوند و عوامل آسیب زا محدود و کنترل شده شوند یک ایده به وجود آمد‌ که اگر معاملات به صورت خودکار صورت گیرند، بهتر می باشد.
نرم افزارهای ترید در ابتدا بسیار سخت و پیچیده نوشته می شدند و کارایی کمتری نیز داشتند که به تدریج با پیدایش هوش مصنوعی و قدرت خود تصحیحی در این نرم افزارهای ترید، بحث ربات تریدرها مطرح شدند و همچنین برای استفاده و ایجاد این ربات ها به مرور زمان، زبان های ساده تر و متفاوت تری ایجاد شدند که می توان پاین اسکریپ ها را نام برد.
این انواع مختلف معامله های الگوریتمی مزیت باعث شد که روش ها و استراتژی های مختلفی را معامله گران (تریدرها) برای معاملاتشان (ترید) در پلتفرم های مختلف طراحی و اجرا کنند و همچنین دسترسی به بات ها برای معاملات نیز ساده شد.
امکان معامله به صورت خودکار برای سرمایه گذاران با ربات ترید امکان پذیر شد.

ربات تریدها اطلاعاتی نظیر یک بازه ی نوسانی که شامل کمترین قیمت، بیشترین قیمت و تقسیم بندی لول های قیمت GRID را در نظر می گیرند که با این اطلاعات، درک ربات ها از خواسته های تریدرها در ترید نیز فراهم می شود.

در واقع ربات ترید باعث آسان شدن معاملات از طریق دریافت مجموعه اطلاعات کاربران نیز می شوند پس، سرمایه گذاران برای این که معاملاتشان آسان تر شود، می توانند از ربات ها استفاده کنند اما به دلیل هزینه بالایی که ربات های پیشرفته دارند، کاربران باید از ربات هایی که با نیازهایشان سازگاری دارند استفاده کنند.
معمولا صرافی های معتبر، الگوریتم های ساده شده از ربات ها را در اختیار مشتریان خودشان قرار می دهند تا از آن ربات ها استفاده کنند.

توجه!

طراحی ربات های معامله گر بر اساس ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری برای اهداف مختلف نیز می باشد.

حال سوالی که برایتان پیش می آید این است که آیا ربات ها توانایی فهمیدن این که چه کاری را انجام بدهند دارند یا خیر؟

ربات ها موجودات فهمیده ای هستند و کارهایشان را می فهمند و دقیق انجام می دهند اما درواقع چیزی را که شما به عنوان فهم انسانی می شناسید در ربات ها وجود ندارد و این ربات ها بر اساس الگوی ریاضی فعالیت می کنند.
مبنای کار ربات ها، تجزیه و تحلیل می باشد و هیچ احساسی بر روی آن ها تاثیر ندارد بنا بر این برای ترید هایی که احساسات بر رویشان تاثیر دارد نیز می توانند مفید واقع شوند. فعالیت ربات ها بر اساس مجموعه داده ها و الگوریتم هایی می باشد که توسعه دهنده، پیاده سازی می کند.

این ربات ها نمی توانند مانند ما انسان ها معاملاتشان را با حدس و گمان انجام دهند بلکه بر اساس برنامه و شاخص های فنی، معاملات را انجام می دهند. همچنین حد ضرر را برای ربات ها می توان تعریف کرد تا به طور خودکار در مواقعی که ارزش ارز دیجیتال کمتر از مقدار تعیین شده می شود، فروخته شود.
ربات تریدها بخاطر این که بر اساس داده های خام و عملکرد هر دارایی در گذشته داشته اند، کار می کنند قادر به درک تحولات اخبار نیستند.

انواع ربات ها

1- ربات های معامله گر براساس روند بازار

ربات های معامله گر ابزار مناسبی برای معامله در روند یا ترند محسوب می شوند و دارایی خاصی را بیش از اجرای سفارش خرید و فروش نیز در نظر می گیرند و اگر روندشان نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می کند.

2- ربات های بازار ساز

ربات های بازار ساز از طریق سفارش گذاری های پیوسته و یک الگوریتم مشخص، مورد استفاده موسسات مالی بزرگ و صرافی ها قرار می گیرند تا سیستم استقراضی خود را شکل دهند و بازار را به صورت توجیه پذیری نیز سازمان بدهند.

3- ربات های اتوماسیون پُرتفو

این ربات های اتوماسیون پرتفو به طور ویژه بر روی ایجاد و حفظ پرتفو کاربران متمرکز می باشند و معاملات فعال را انجام نمی دهند.

4- ربات های وام دهنده

ربات های وام دهنده امکان این که ارزهای دیجیتال را به عنوان وام به معامله گران قرض بدهید را به شما می دهند.

توجه! این وام ها با بهره به شما بازگردانده می شوند.

5- ربات هاب تحلیل تکنیکال

این ربات های تحلیل تکنیکال جز ربات های پر کاربرد بازار و دوست معامله گران محافظه کار هستند و همچنین این ربات ها برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود از اندیکاتورها و سیگنال ها استفاده می کنند.

6- ربات های الگوریتمی

ربات های الگوریتمی می توانند سیگنال های خرید و فروش را تولید کنند و همچنین آن ها را اجرا کنند. زمان خرید و فروش را اجزای اصلی این ربات ها نیز نشان می دهند.

7- ربات های انواع مختلف معامله های الگوریتمی آربیتراژ

ربات های آربیتراژ، خرید و فروش را بر اساس تفاوت قیمتی که بین چندین موسسه مالی وجود دارد را انجام می دهند.
در واقع آربیتراژ به معنی کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار می باشد و نوعی میکانیزم در بازار ایجاد می کند که به واسطه ی آن قیمت ها در طولانی مدت از ارزش واقعی خود فاصله می گیرد.

فرض کنید در خیابان 10، قیمت یک کالا X دلار می باشد و در خیابان 11 قیمت آن کالا Z دلار می باشد.
شما می توانید کالار را از خیابان 11 بخرید و در خیابان 10 بفروشید و در ازای هر دلار شما هزار تومان سود بردارید، حال به این سود نیز سود آربیتراژی (سوداگری) می گویند.
این مثال در رابطه با صرافی ها نیز صدق می کند یعنی شما در صرافی شماره 1 بیت کوین را به قیمت 43000 دلار بخرید و در همان زمان آن را در صرافی شماره 2 قیمت بیت کوین 43300 دلار باشد نیز بفروشید.
در واقع آن 300 دلاری که اختلاف قیمت بیت کوین در 2 صرافی است همان سود آربیتراژ شما می باشد.

مزایا و معایب ربات های معامله گر

ربات های معامله گر همان طور که مزایای خوبی دارند، معایبی نیز دارند که به آن ها اشاره می کنیم.

مزایای ربات های معامله گر

1- استفاده ی آسان

ربات ها به دانش برنامه نویسی نیازی ندارند و استفاده از این ربات ها آسان می باشد.

2- مدیریت ریسک

ربات های معامله گر امکان این که قوانین مشخصی برای معاملاتتان مشخص کنید را به شما می دهند تا اگر یکی از ان قوانین صورت نگرفت، بتوانند معاملات دیگر را لغو کنند تا شما کل سرمایه ای که دارید را از دست ندهید.

3- شفافیت

طراحی بیشتر ربات های معامله گر براساس منابع باز می باشد و همچنین این ربات ها کدهایی دارند که شما برای بررسی ربات ها به آن کدها دسترسی دارید. با ایجاد اعتماد متقابل در این روش و با استفاده از این سیستم شما متوجه می شوید که ربات ها در حال انجام چه کاری می باشند.

معایب ربات ها

1- نیاز به دانش کاربر

استفاده موفق از بات ها مستلزم دانش عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال می باشد.

2- نظارت دائمی

به دلیل کارهای تکراری که این ربات ها به صورت خودکار انجام می دهند، باید به صورت مرتب بررسی شوند تا از عملکردشات اطمینان حاصل کنید.

3- ضعف امنیتی

همان طور که گفتیم ربات ها تمامی معاملات را از طریق روابط برنامه نویسی انجام می دهند اما احتما اینکه مورد حملات سایبری قرار بگیرند نیز وجود دارد.

توجه!

ربات های زیادی در بازار وجود دارند پس باید سعی کنید در ابتدا، ربات ها را با سرمایه کمتری امتحان کنید و عملکرد آن ها را تحت نظر داشته باشید و بررسی کنید آن ربات برای شما سود آور است یا خیر و بعد با آن ربات شروع به کار کنید.

بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند.

معامله‌ گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام می‌دهد. این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسانی) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله(معاملات الگوریتمی) با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.

اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای می‌باشند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستم‌های معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات و خودخواهی در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.

طی مقاله‌ای که روز گذشته در سایت درج شد مقایسه‌ای بین معاملات الگوریتمی و معامله گران خرد انجام شد و به این مسئله پرداخته شد که در دنیایی که ربات‌ها کم‌کم دارند جای انسانها را در پیچیده‌ترین مشاغل می‌گیرند آیا جایی برای رقابت ما معامله‌گران با این ربات‌های پیشرفته باقی مانده است. متن مذکور را در لینک زیر مطالعه کنید:
معامله گران الگوریتمی در مقابل معامله ‌گران خرد: آیا می­‌توان در دنیای ربات های معامله گر رقابت کرد؟

در صورتی‌ که شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند هریک تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند.

• پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی. نویسنده: مارکوس لوپز
  Advances in انواع مختلف معامله های الگوریتمی Financial Machine Learning by Marcos Lopez

• پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی. نویسنده: یووس هیلپیش
  Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance by Yves Hilpisch

• معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها. نویسنده: ارنی چان
  Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم. نویسنده بری جانسون
  Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies by Barry Johnson

• معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند. نویسنده: آندرس کلنوو
  Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python by Andreas Clenow

• ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وب‌سایت: سفر یک معامله‌گر. نویسنده: کوین جی داوی
  Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey by Kevin J. Davey

• درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا. نویسنده: ریشی کی نارانگ
  Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading by Rishi K. Narang

• مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند. نویسنده: کووین جی داوی
  Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete by Kevin J. Davey

• معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم. نویسنده: ارنی چان
  Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی
  Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea

• معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تسخیر بازارها
  Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets by Ernest P. Chan

• یادگیری عملی معاملات الگوریتمی. نویسنده: استفان جانسن
  Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen

در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که فارسی تالیف شده است.