بانک‌ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالشهای متعددی روبرو هستند. یکی از این چالشها، مدیریت بهینه داراییها و بدهیها و بررسی ریسکهای مرتبط با آنها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه داراییها و بدهیها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی با محدودیتهای فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‌های آتی با توجه به شرایط سال‌های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمانهای ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام داراییها نسبت به کل داراییها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آنها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمانها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران
موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال‌های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور از روش اقتصادسنجی بیزینی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع‌آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می‌باشد.
نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی بر ریسک اعتباری می‌پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک‌های ایران هستند.
احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آنها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می‌توانند بر ریسک اعتباری تأثیرگذار باشند.
کلیدواژه‌ها
- ریسک اعتباری
- سیستم بانکی
- میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA)
- حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)
عنوان مقاله [English]
The Factors Influencing Banks Credit Risk in Iran
نویسندگان [English]
- mohsen mehr ara 1
- Elahe Bohlool vand 2
1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Master of Islamic Banking, University of Tehran
چکیده [English]
The issues of bank’s credit risk as well as overdue receivable are among the critical concerns of banking industry, in a sense that they can be regarded as the main determinants of bankruptcy of banks in the world. The economic crisis of America rooted in the increasing of credit risk has revealed the significance of considering this notion more than ever. Recently, the enhancement of overdue receivable to banks resulted from the economic recession coupled with inflation has threaten banking system. To address this subject, this study aimed at investigating the influence of macro-economic as well as intra-banking factors on credit risk in Iran’s banking system, employing Bayesian method. The data were collected from 14 Iranian active banks in a period of 10 years (2003-2013). The result indicated that liquidity risk, loans to deposit ratio, return to asset, capital to asset ratio, and bank size with 100 percent, and efficiency ratio with that of 97 percent were respectively the best predictors of credit risks of banks in Iran. Having 25 percent, the rest of variables such as the net interest margin, the structured finance, deposit ratio, and macro-economic variables did not significantly impact the credit risk. It seems that these variables, especially the macro ones might affect the credit risk through intra-banking factors.
کلیدواژه‌ها [English]
- Credit Risk
- Banking system
- Bayesian Model Averaging
- Weighted Average Least Squares (WALS)
مراجع
الف- فارسی
1. تفضلی، فریدون؛ «اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی»، تهران، نشرنی، چاپ هفدهم، 1386.
2. حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا؛ نوربخش، ایمان؛ «بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پول و اقتصاد، 1389، شماره 4.
3. شعری، صابر؛ نادری، محمد مهدی؛ «بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌ها»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1391، شماره 16.
4. طالبی، محمد؛ شیرزادی، نازنین؛ «ریسک اعتباری (اندازه‌گیری و مدیریت)»، تهران، انتشارات سمت، 1390.
5. عرب مازار یزدی، محمد؛ باغومیان، رافیک؛ کاکه‌خانی، فرزانه؛ «بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران»، دانش حسابرسی، 1392، شماره 52 .
6. قراچورلو نجف و انجمن‌آذری، ارسلان؛ «مدیریت ریسک، تکنیک‌ها و روش‌های کاربردی»، تبریز، انتشارات مهر ایمان، 1387.
7. کردبچه، حمید؛ پردل نوش‌آبادی، لیلا؛ «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1390، شماره 49.
8. کوپ، گری؛ مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی (تحلیل سری زمانی و مدل‌های پانل دیتا)، ترجمه مجید مداح، دانشگاه سمنان، 1390.
9. گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات مالی، فراسخن، 1387.
10. گودرزی، آتوسا؛ فلاحتی، منیژه؛ «تأثیر تمرکز بازار بانکی بر ریسک اعتباری»، دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385.
11. مجتهد، احمد؛ حسن‌زاده، علی؛ «پول و بانکداری و نهادهای مالی»، تهران، پژوهشکده پول و بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384.
12. محبی‌نژاد، شادی؛ «اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1386.
13. مهرگان، نادر؛ دانش خواه، علیرضا؛ چترآبگون، امید؛ تیشه‌کنی، فریبرز؛ احمدی، روح اله؛ «بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1393، شماره 2.
14. میشکین، فردریک؛ پول، ارز و بانکداری، ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، 1386.
15. نوری، پیمان؛ قادری، امید؛ مدنی اصفهانی، محبوبه؛ «بررسی نقش بحران‌های مالی بر شاخص‌های کلیدی بانک‌ها»، مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی، 1388.
ب- لاتین
16. Ghatak, M. and T.W. Guinnane; 1999, "The economics of lending with joint liability: theory and practice", Journal of Development Economics, vol. 60.
17. Koop, Gary; 2003, Bayesian Econometrics, England, John Wiley & Sons Ltd.
18. Nor Hayati, Ahmad and Shahrul Nizam, Ahmad; 2004, "Key factors influencing credit risk of Islamic bank: A Malaysian case", The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research.
19. Zellner, A; 1986, "On assessing prior distributions and Bayesian regression analysis with g-prior distributions", In Bayesian Inference and Decision Techniques: Essays in Honor of Bruno de Finetti, ed. P. K. Goel and A. Zellner.
20. Zribi, Nabila and Boujelbène, Younes; 2011, "The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia", Journal of Accounting and Taxation ،Vol. 3(4).
مقاله نشریه
نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته اند. از این رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی در بانک های ایران که باید در چارچوب رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیاده سازی شود، از نظر پوشش شکاف های فوق و تامین ابعاد جدید حوزه مدیریت ریسک نقدینگی ارزیابی شود. بنابراین در این مقاله، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران ارزیابی و کاستی های آن مطرح خواهد شد. در کنار ارزیابی و نقد این رهنمود که دقیقا در زمان وقوع بحران مالی اخیر و بر اساس رویکرد رهنمود کمیته بال در مدیریت ریسک نقدینگی منتشره در سال 2000، طراحی شده است؛ شناسایی دیگر شکاف های مقرراتی و معرفی ضرورت تنظیم مقرراتی در حوزه های شناسایی شده می تواند به عنوان گام موثری در حرکت به سمت تنظیم ساختار جامع مقرراتی مناسب در مدیریت ریسک نقدینگی و سوق بانک ها به سمت به کارگیری آنها و در نهایت، اجرای مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی در نظر گرفته شود.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP
1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.
2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
چکیده
هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک‌ها با شناسایی شاخص‌های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های 1399-1394 است.
روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص‌های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده‌اند.
یافته‌ها: از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی‌های غیرفعال، سایر سپرده‌ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته‌اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه‌های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه‌های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک‌ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
مراجع
ارضا، امیرحسین و قاسم‌پور، شیوا (1396). رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی ایران بر اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، (3)5، 118-99.
بایبوردی، اتابک؛ بحری ثالث، جمال؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید و زواری رضایی، اکبر (1401). الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 90-81.
بهمنی، میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1394). بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(3)، 119-144.
پورمهر، سپهر دوست، نظیری و محمدکاظم، مهرگان (1398). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9(34)، 254-201.
تمیزی، علیرضا (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران. مجله توسعه و سرمایه، 9(2)، 136-123.
ثقفی، سیف، ولی‌الله (1384). شناسایی و اندازه‌گیری نسبت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 5(17)، 112-65.
دباغ، رحیم، رئیسی دیبا و علی خانلوی، صانع (1399). بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (موردمطالعه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی). نشریه کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران، (4)9، 99-83.
دباغ، رحیم، گلمرادی، حسن و باقری، آرش (1398). بررسی عملکرد مالی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدلCAMEL. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4، 114-85.
دباغ، رحیم (1384). سیاست‌های اشتغالزایی کشورهای مختلف و ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. (3)11 (۳) :۱۶۶-۱۴۷
دل‌افروز، نرگس؛ همایون‌فر، مهدی و تقی‌پور تمیجانی، مریم (1398). مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (38)10، 116-94.
عبداللهی پور، محمدصادق؛ بت‌شکن، محمد هاشم و سرگلزایی، مصطفی (1399). ارزیابی اثر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران. نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، (32)10، 80-57.
علیمردانی، الهام و عباسیان، عزت اله (1398). طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها بر وام‌دهی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(5)، 14-1.
فرهنگ، امیرعلی، اثنی‌عشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی، اصغر، رنجبر فلاح، محمدرضا و بیابانی، جهانگیر (1397). سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، (4)5، 247-227.
کوهی لیلان، بابک، دباغ، کیاالحسینی، سید ضیاءالدین و رهبر، فرهاد (1400). بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در کشورهای منتخب منطقه منا. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 18-1.
مرادپور، مجتبی؛ پورآقاجان، عباسعلی و عباسیان، محمد مهدی (1401). ارائه الگوی سلسله‌مراتبی سنجش عملکرد شتاب‌دهنده‌های مالی در بانک‌های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 126-113.
نادری، جلال، موسویان، ندیری، زارعی. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، (32)16، 87-61.
Abdollahipour, M.S., Bot shken Breaker, M.H., & Sargolzaei, M. (2020). Assessing the effect of CAMELS on the return on risk-adjusted capital (RAROC) in banks accepted in the Iranian capital market. Journal of Financial Management Vision, (32) 10, 57-80 [In Persian].
Agnello, L., & Sousa, R.M. (2012). How ریسک نقدینگی و اهمیت‌های آن do banking crises impact on income inequality? Applied Economics Letters, 19(15), 1425-1429.
Alimrdani, E., & Abbasian, E. (2019). Desigening a nonlinear model to examine the effect of both capital adequacy and investment of bank in companies on lending. Reserch in Accounting and Economic Sciences, 3(5),14-1 [In Persian].
Aliyeva, U. (2020). The impact of currency devaluation on the banking sector of Azerbaijan. Available at SSRN 3698650.ریسک نقدینگی و اهمیت‌های آن
Ahmadyan, A. (2018), Design of a Rating System in Banking Supervision in the Banking Network: CAMELS Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (85), 7-31 [In Persian].
Bahmani, M., Mirhashemi & Naeini, S. (2015). Investigation the effect of banking marketization in monetary policy transmission through lending channel. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 119-144 [In Persian]
Baybordi, A., Bahri Sales, J., Jabbarzadeh Kangarloo, S., & Zavari Rezayi, A. (2022). Fuzzy delphi algorithm and fuzzy DEMITEL in Designing and explanation of relational capital in banks. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 81-90 [In Persian].
Blatter, M., & Fuster, A. (2022). Scale effects on efficiency and profitability in the Swiss banking sector. Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 1-24.
Dabbagh, R., Raeisi, D., & Alikhanlo, S. (2020). Investigating the effectiveness and influence of factors affecting human resources productivity by multi criteria decision making methods (Case study of east Azarbaijan electric power distribution company). Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9(4), 83-99 [In Persian].
Dabbagh, R., Golmoradi, H., & Bagri, A. (2019). Financial performance comparison of islamic and conventional banking in selected countries using the CAMEL model. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4, 85-114 [In Persian].
Dabagh R. (2006). Employment Policies in Iran and Some Other Countries. IRPHE. 11 (3), 147-166 [In Persian].
Dang, V., & Huynh, J. (2021). Bank funding, market power and the bank liquidity creation chanel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 1-16
Delafrooz, N., Homayounfar, M., & Taghipour tamijani, M. (2019). Credit risk management in banks using a hybrid approach. Financial Engineering and Portfolio Management, 10(38), 94-116 [In Persian].
Derviz, A., & Podpiera, J. (2008). Predicting bank CAMELS and S&P ratings: the case of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 44(1), 117-130.
Erza, A., ریسک نقدینگی و اهمیت‌های آن & Ghasempour, S. (2017). Ranking the Iranian private banks through CAMELS framework by integrating AHP and ARAS method. Financial Management Strategy, 5(3), 99-118 [In Persian].
Gyamerah, I.A., & Amoah, B. (2015). Determinants ریسک نقدینگی و اهمیت‌های آن of bank profitability in Ghana. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 173-187.
Hasanov, F.J., Bayramli, N., & Al-Musehel, N. (2018). Bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from an oil-dependent economy. International Journal of Financial Studies, 6(3), 1-21.
Kohi Leylan, B., Dabagh, R., Kiaalhosseini, S.Z., & Rahbar, F. (2021). Investing the factors affecting the stability of the banking system in selected countries of MENA region. Journal of Development and Capital, 6(1),1-18 [In Persian].
Lee, W.S., Huang, A.Y., Chang, Y.Y., & Cheng, C.M. (2011). Analysis of decision -making factors for equity investment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert Systems with Applications, 38(7), 8375 -8383.
Liu, C.J., Zhao, Q., Xie, Q., & Liu, C. (2019). Novel evolutionary multi-objective soft subspace clustering algorythm for credit risk assessment. Expert Systems with Applications,138(C), 112827.
Moradpoor, M., Pooraghajan, A., & Abbasian, M. (2022). Provide a hierarchical model for measuring the performance of financial accelerators in State-owned banks of Iran. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 113-126 [In Persian].
Moti, H., Masinde, J., Mugenda, N., & Sindani, M. (2012). Effectiveness of credit management system on loan performance: Empirical evidence from micro finance sector in Kenya. International Journal of Business, Humanities and Technohogy, 2(2), 99-108.
Naderi, J., Mousavian, S., Nadiri, M., & Zarei, F. (2019). Comparative study of credit risk in Islamic banking and conventional banking; with emphasis on the impact of bank specific factors. Journal of Iran's Economic Essays, 16(32), 61-87.
Olabisi, J., Afolabi, A., Kajola, S.O., & Ariyibi, O. (2019). Effect of currency depreciation on financial performance of Nigerian deposit money banks. Izvestiya, 2, 104-116.
Podviezko, A., & Ginevičius, R. (2010). Economic criteria characterising bank soundness and stability.
Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., & Naziri, M.K. (2018). Impact of macroeconomic and management quality variables on the profitability of private banks; using structural panel VAR approach. Journal of Economic Modeling Research, 9(34), 201-254 [In Persian].
Roman, A., & Şargu, A.C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the camels framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712.
Saghafi, A., & Seif, V. (2005). Identify and measure financial ratios and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran. Journal of Economics, 5(17), 65-111 [In Persian].
Shaliha, Z., Daghighi Asli, A., Mirzaeinejad, M., Afsharirad, M. (2021). The effects of monetary policy and inflationary environment on deposits in private and governmental banks of Iran (Dynamic panel data analysis). Journal of Development and Capital, 6(2), 227-244 [In Persian].
Sarker, A. (2005). CAMELS rating system in the context of Islamic banking: A proposed ‘S’for Shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.
Sisay, E.M. (2018). The impact of currency devaluation on the equity market in the private banking sector in Ethiopia.
Tamizi, A. (2020). Effect of exchange rate fluctuation on the volume of deposit in Iran. Journal of Development and Capital, 2(9), 123-136 [In Persian].
برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به بانکداری است که همه بانک های اسلامی و متداول را در بر میگیرد. اهمیت نقدینگی هنگامی دوچندان میشود که دریابیم عدم توانایی بانک برای پاسخگویی به تعهدات خود نه تنها بانک را به مخاطره میاندازد بلکه پایداری مالی کشور را نیز تهدید میکند. تفاوت بین سررسید داراییها و بدهیهای بانک، علت اصلی ایجاد ریسک نقدینگی است و بانک ها و موسسات مالی باید میزان مطمئنی نقدینگی برای پاسخگویی به تعهدات خود به مشتریان نگهداری کنند و بتوانند در صورت بروز مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای معقول نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. ریسک نقدینگی به علت کمبود ابزارهای مطابق با شریعت اسلام در بازارهای مالی برای موسسات مالی و بانک های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین منظور به ابداع و معرفی روش های نوین بیش از پیش نیاز است. برنامه مرابحه کالایی یکی از نوآوری هایی است که می تواند به مدیریت نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت کمک کند. در این مقاله ما به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی خواهیم پرداخت.
دیدگاه شما