استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه

آموزش اسکالپ ترید

اسکالپر چیست؟ - در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.روش اسکالپ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود تریدر سعی دارد از نوسان بسیار کوچک قیمت، استفاده کند و وارد معامله با هدف سود گرفتن شود.

آموزش اسکالپ یکی از مهمترین استراتژی های مهم بازار فارکس محسوب می شود. این استراتژی با عنوان های مختلف مانند نوسان گیری در سایر بازارهای مالی مانند بورس تهران

هدف از اسکالپینگ در معاملات چیست؟ - استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است.

توضیح استراتژی - استراتژی اسکالپ بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند که شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ - در این مقاله با صفر تا صد اسکالپ تریدینگ و نکات آن و همچنین بهترین استراتژی های این سبک معاملاتی آشنا خواهید شد.

آموزش استراتژی اسکلپ! - استراتژی اسکالپ در فارکس یا اسکالپینگ برخلاف تصور عموم تریدرها، سریع ترید کردن و با حجم پایین نیست، بلکه تایم فریم معامله گر باید زیر ۵ دقیقه

ویژگی اسکالپرها – Scalper - اسکالپ تریدینگ - Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکالپینگ را آموزش می‌دهیم.

معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ - در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی یکی از موضوعات مهم یعنی استراتژی اسکالپ و هم چنین نکاتی استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه درباره ی آن که بهتر است بدانید، صحبت کنیم.

استراتژی میانگین متحرک - آشنایی با بهترین اندیکاتور ها که در استراتژی معاملاتی اسکالپینگ استفاده می شود و تاثیر آن در ترید ها

ساده ترین استراتژی اسکالپ - استراتژی اسکالپ، یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در یک بازه زمانی محدود، معاملات زیادی را به صورت (تقریبا) هم‌زمان انجام می‌دهد.

تدریس خصوصی ترید اسکالپ توسط معلم، استاد و دبیر خانم و آقا در تهران و کرج و کل کشور- ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مدرسین تدریس خصوصی ترید اسکالپ و مشاهده شماره تماس اساتید ترید اسکالپ

اسکالپینگ چیست؟ - اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و معتادان آدرنالین از طرفداران این روش ترید هستند!

بهترین استراتژی اسکالپ فارکس چیست؟ - استراتژی اسکالپ یک استراتژی مهم، پرکاربرد و سودآور در فارکس است. در اینجا آموزش صفر تا صد استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (scalping) را ارائه دادیم.

نحوه معاملات با استراتژی اسکالپ - در این مقاله آموزش استراتژی اسکالپ را صورت کامل به شما نشان داده ایم تا بتوانید در معاملات خود از استفاده کنید

احتمالا شما یک اسکالپر فارکس نیستید اگر: - پایگاه جامع آموزشی فارکس و بورس. آموزش رایگان فارکس مقدماتی تا پیشرفته. استرتژی های معاملات، اندیکاتور تحلیل تکنیکال و اکسپرت معاملاتی

تایم فریم چه تاثیری بر معاملات و روحیه شما دارد؟

در مقاله آموزشی این هفته نه تنها شما تایم فریم مناسب برای معامله را پیدا خواهید کرد، بلکه به پاسخ این سؤال هم خواهید رسید که تایم فریم های مختلف چه تأثیری بر سیگنال‌های معاملاتی، حد ضرر و شانس موفقیت معامله دارند؟ این سؤال مهمی است که هر معامله‌گری باید پاسخ آن را بداند، اما بسیاری از معامله‌گران با بی‌توجهی از کنار این موضوع رد می‌شوند.
اگر شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که از استراتژی پرایس اکشن برای معاملات استفاده می‌کنند، حتماً به این موضوع پی برده‌اید که هر کندل در تایم فریم‌ های مختلف نشانگر “احساسات و تمایلات” بازار در آن بازه زمانی است. فرقی ندارد که نمودار یک‌ساعته باشد یا یک روزه، هر کندل قیمتی بازتاب دهنده تمایلات بازار در آن دوره زمانی است. به طور مثال اگر در نمودار یک‌ساعته به آخرین کندل قیمتی نگاه کنید، تمایلات بازار در یک ساعت گذشته برای شما مشخص خواهد شد. بر همین اساس نمودارهای یک‌ساعته و چهارساعته اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودارهای ۱۵ و ۵ دقیقه در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. اطلاعاتی که نمودارهای بزرگ‌تر به شما می‌دهند با ارزش‌تر و بیشتر از نمودارهای کوتاه‌مدت است.

ارتباط بین زمان و اعتماد متقابل

رابطه شخصی دو نفر را در نظر بگیرید. هر چه مدت‌زمان آشنایی شما با یک فرد بیشتر باشد، شناخت شما از آن فرد هم بیشتر خواهد بود و به راحتی می‌توانید تشخیص دهید که آیا باید به او اعتماد کنید یا خیر؟ اگر فردی قابل اعتماد بودن خود را در بلندمدت به شما ثابت کرده باشد، به احتمال زیاد شما به او اعتماد خواهید کرد. اما اگر مدت‌زمان زیادی را با یک فرد سپری نکنید، نمی‌توانید تشخیص دهید که آیا آن فرد قابل اعتماد است یا خیر. اگر شما فردی را برای اولین بار ملاقات کنید، آیا می‌توانید تنها با ۵ دقیقه حرف زدن شخصیت او را بشناسید؟ یک روز چطور؟ هر چه زمانی که با یک فرد سپری می‌کنید طولانی‌تر باشد، شناخت شما از او هم بیشتر خواهد بود.
چنین رابطه‌ای در معامله‌گری بازار فارکس هم وجود دارد. اگر شما نمودارهای روزانه یا چهارساعته را تحلیل کنید، شناخت بهتری از نوسانات بازار پیدا خواهید کرد. مطالعه بازار در نمودارهای بلندمدت همانند این است که زمان بیشتری را با یک فرد سپری کنید. اگر از تایم فریم‌های کوتاه استفاده کنید، همانند این است که در ۵ دقیقه اول ملاقات با یک فرد به این جمع‌بندی رسیده‌اید که می‌توانید به او اعتماد کنید یا خیر. نمودارهای بلندمدت اطلاعات بیشتری در اختیار شما می‌گذارند. اگر تمرکز شما به نمودارهای ۵ یا ۱۵ دقیقه باشد، تصویر کلی بازار را از دست خواهید داد. همه ما دوست‌های قدیمی و دیرینه خود را می‌شناسیم و می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که واکنش آن‌ها به اتفاقات و موضوعات به چه نحوی خواهد بود. اما پیش‌بینی رفتار شخصی که تنها ۵ یا ۱۵ دقیقه با شما بوده کار تقریباً غیرممکنی است.
در ادامه اجازه دهید تا مثالی از بازار فارکس را بررسی کنیم. در نمودار ۵ دقیقه زیر چشم‌انداز بلندمدت بازار یا تصویر کلی مشخص نیست. حتی نمی‌توان گفت که آیا روند صعودی است یا نزولی. نوسانات بازار سریع است و تمایلات بازار مشخص نیست.

تایم فریم ۵ دقیقه: نوسانات بازار در نمودار ۵ دقیقه

در شکل بعدی نمودار چهارساعته همان مثال قبل را مشاهده استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه می‌کنید. این نمودار نشانگر روند کلی و بلندمدت بازار است. با نگاه به تاریخچه نمودار می‌توانیم به شناخت خوبی از بازار دست یابیم. شناختی که به دست آوردن آن در نمودار ۵ دقیقه تقریباً غیرممکن است.

تایم فریم چهار ساعته: نمودار چهارساعته یورو دلار آمریکا EURUSD

اگر هنوز تفاوت نمودارهای زمانی مختلف برای شما قابل درک نیست، به این مثال توجه کنید. فرض کنید که به شهر جدید و ناشناخته‌ای سفر کرده‌اید و قرار است که یک هفته در این شهر بمانید. آیا بعد از یک هفته مسافرت و بازگشت به خانه به همه خواهید گفت که آب‌وهوای شهر جدید همیشه بارانی است؟ برای اینکه الگوی آب‌وهوای آن شهر برای شما مشخص شود، بایستی مدت‌زمان بیشتری را در آن شهر سپری کنید. اگر در طول یک هفته اقامت شما در آن شهر باران ببارد، این احتمال وجود دارد که این بارش اتفاقی بوده باشد. اما اگر شما چند سال در یک شهر اقامت داشته باشید، به راحتی می‌توانید تشخیص دهید که آب‌وهوای کلی شهر چگونه است و آیا زمان بارش‌ها فرا رسیده یا خیر؟ در بازارهای مالی هم شرایط به همین گونه است. هر چه نمودار زمانی بزرگتر باشد، تشخیص شما از وضعیت بازار هم به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

چرا نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت (تایم فریم های پایین) “نویز” محسوب می‌شوند؟

مقایسه نمودار ۵ دقیقه با نمودار یک‌ساعته به راحتی به شما نشان می‌دهد که چقدر سیگنال کاذب در نمودارهای کوتاه بیشتر از نمودارهای بلندمدت است. علت وجود سیگنال‌های کاذب فراوان در نمودارهای کوتاه‌مدت، نوسانات بی‌معنی یا اصطلاحاً نویز در بازار است. برای مثال اگر در نمودار یک‌ساعته کندل پین باری تشکیل شود، شما تمامی نوسانات ۵ دقیقه‌ای بازار در آن یک ساعت را مشاهده نخواهید کرد، بلکه برآیند نوسانات ۵ دقیقه‌ای بازار در نمودار یک‌ساعته را خواهید دید. در نمودارهای ۵ یا ۱۵ دقیقه پیدا کردن سیگنال‌های قوی و معنادار خیلی سخت است و اکثر سیگنال‌های صادر شده کاذب خواهند بود. اما سیگنال نمودارهای یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه می‌توانند حرکات قوی را به راه بیندازد.
شکل زیر نمودار ۵ دقیقه EURUSD است. به تعداد سیگنال‌های پین بار صادر شده توجه کنید. این تصویر به وضوح نشان می‌دهد که در نمودارهای زیر یک‌ساعته تعداد سیگنال‌های کاذب بیشتر است. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که هر چه سیگنال بیشتری پیدا کنند، سود بیشتری هم خواهند داشت. اما واقعیت این است که هر چه تعداد سیگنال معاملاتی بیشتر باشد، میزان معاملات زیان ده هم بیشتر خواهد بود و سرمایه معامله‌گر هم از بین خواهد رفت.

تایم فریم ۵ دقیقه: سیگنال یابی در نمودار ۵ دقیقه یورو دلار آمریکا EURUSD

در شکل بعدی نمودار یک‌ساعته EURUSD قرار گرفته است. هر دو نمودار ۵ دقیقه و یک‌ساعته بازه زمانی یکسانی را نشان می‌دهند. اولین چیزی که در نمودار یک‌ساعته دیده می‌شود، تعداد کم سیگنال‌های پین بار است. دلیل کم بودن سیگنال معاملاتی در نمودار یک‌ساعته این است که این نمودار بسیاری از نوسانات بی‌معنی استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه یا نویز نمودار ۵ دقیقه را فیلتر کرده است.

تایم فریم یکساعته: سیگنال یابی در نمودار یک ساعته یورو دلار آمریکا EURUSD

نوسانات بی‌معنی بازار و دامنه نوسانات روزانه

معمولاً بازار به طور آماری نوسانات مشخصی در هر روز دارد. یعنی اغلب دامنه نوسانات روزانه بازار میانگین نوسانات روزهای قبل است. این میانگین می‌تواند به مرور زمان تغییر کند، چون‌که برخی روزها شاید نوسانات بازار شدید باشد و در برخی دیگر شاهد نوسانات محدود بازار باشیم. نکته مهم در رابطه با میزان نوسانات بازار، تأثیر آن بر معاملات است. به طور مثال اگر شما در تایم فریم‌های خیلی کوتاه حد ضرری برای معامله انتخاب کنید، به احتمال زیاد این حد ضرر فعال خواهد شد. چون‌که حد ضرر تعریف شده در نمودارهای کوتاه‌مدت در دامنه نوسانات روزانه خواهد بود.
اگر از نمودارهای بلندمدت برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنید، به احتمال زیاد حد ضرر تعیین شده در خارج از دامنه نوسانات روزانه بازار خواهد بود، به همین دلیل احتمال فعال شدن پیش از موعد حد ضرر کمتر خواهد بود. در اینجا هدف اصلی ما از این بحث تعیین محل حد ضرر نیست، بلکه می‌خواهیم معامله‌گر از تأثیر تایم فریم بر شانس فعال شدن دستور حد ضرر آگاه شود. کاملاً بدیهی است که اگر حد ضرر نزدیک قیمت‌های فعلی بازار و بر اساس نمودارهای کوتاه‌مدت تعیین شود، شانس فعال شدن آن خیلی بیشتر از زمانی خواهد بود که حد ضرر بر اساس نمودارهای بلندمدت تعیین شده باشد.

تایم فریم‌های کوتاه نیازمند توجه بیشتری هستند

شما بازار را با چه فاصله زمانی رصد می‌کنید؟ هر پنج دقیقه یا هر چهار ساعت؟ کدام یک آسان‌تر است و نیازمند توجه کمتری است؟ هر چه تایم فریم بازار بلندتر باشد، تعداد بررسی و تحلیل بازار هم کمتر خواهد بود. اگر شما هم شغل تمام‌وقت دارید و یا دانشجو هستید و روزها را در دانشگاه سپری می‌کنید و یا به هر دلیلی زمان کافی برای تحلیل بازار در نمودار ۵ دقیقه را استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه ندارید، بهتر است که از نمودارهای بالای یک‌ساعته برای تحلیل بازار استفاده کنید. استرس معامله در نمودارهای بلندمدت کمتر از معاملات ۵ دقیقه است.
اکثر معامله‌گران موفق منتظر می‌مانند تا سیگنال مشخص و قوی در بازار صادر شود و بعد از آن وارد معامله شوند. به همین دلیل این افراد معمولاً هر روز دو یا سه بار بازار را بررسی می‌کنند و اگر سیگنال قوی در نمودارهای چهارساعته یا روزانه باشد، وارد معامله می‌شوند. این افراد اگر در بازار سیگنالی پیدا نکنند، معامله‌ای هم انجام نمی‌دهند. برخلاف معامله‌گران تازه‌کار که هر وقت سیگنالی پیدا نمی‌کنند، تایم فریم بازار را پایین‌تر می‌آورند تا شاید سیگنالی برای معامله کردن پیدا کنند. به همین خاطر است که معامله‌گران تازه‌کار گاها با نمودار یک دقیقه هم معامله می‌کنند.
برای معامله‌گران حرفه‌ای مهم نیست که الآن در بازار حضور دارند یا خیر. این عادت باعث می‌شود تا معامله‌گران حرفه‌ای از هیجانات و نوسانات شدید بازار دور باشند. این عادت علاوه بر این‌که برای معامله‌گران پر مشغله مناسب است، بلکه به معامله‌گران تازه‌کار هم این اجازه را می‌دهد که از استرس دور باشند.

نمودارهای کوتاه‌مدت باعث افراط در معامله می‌شوند

افراط در معاملات یا انجام تعداد زیادی معامله اغلب یکی از دام‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و گاها معامله‌گر به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار به یک قمارباز تبدیل می‌شود. یکی از عوامل اصلی که معامله‌گران تازه‌کار دچار افراط در معامله می‌شوند، نمودارهای کوتاه‌مدت ۱۵ و ۵ دقیقه است. تعداد سیگنال‌های صادر شده در این نمودارها بسیار زیاد است و عطش معامله‌گران تازه‌کار برای کسب سود باعث می‌شود تا تعداد معاملات به طور قابل‌توجهی بالا رود. هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد، مدیریت حساب و حتی مدیریت افکار خود شخص هم سخت‌تر خواهد بود. اگر شما روز را با نمودار ۵ دقیقه آغاز کنید و نوسانات بازار را در این نمودار ارزیابی کنید، حتما وارد معامله‌ای خواهید شد! ساده‌ترین راه برای دوری از چنین دام‌هایی پیشگیری از افتادن به دام افراط در معامله است. برای اینکه جلوی معاملات افراطی گرفته شود، بهترین کار استفاده از نمودارهای بلندمدت در بازار است.

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا استراتژی در تایم فریم 5 دقیقه ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.