فیلتر سهم های کوچک در بورس

آموزش فیلترنویسی در بورس

فیلترنویسی در بورس ابزاری است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سهام مورد نظر خود را غربال کنند. صدها سهم در بازار سرمایه موجود است.

بررسی روزانه تک‌به‌تک این سهم‌ها به‌منظور یافتن سهام مد نظرتان، ممکن نیست؛ بنابراین ابزاری که در اینجا به شما کمک خواهد کرد، فیلترنویسی است. در واقع فیلترنویسی عبارت است از نوشتن کدها و دستوراتی به‌منظور غربال سهام.

آموزش فیلترنویسی در بورس به‌عنوان ابزاری است که به فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری دقت و سرعت می‌بخشد به افراد بورسی توصیه می‌گردد.

فیلترنویسی از جمله مهارت‌های جدید بورسی است که در غربال سهام و رسیدن به بهترین انتخاب‌ها نقش به سزایی دارد.

فیلتر نویسی در بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟

ما هرروزه به صورت انحصاری چیزی را فیلتر میکنیم برای مثال دنبال کلمه‌ای در گوگل میگردم و با دادن مشخصات آن، کلمه را اساسا فیلتر و به هدفمان می‌رسیم امروزه بیشتر پلتفرم‌ها برای کوتاه کردن زمان از فیلترنویسی استفاده می‌کنند بسیاری از سایت‌ها برای رساندن شما به مقصد آیتمی به نام فیلتر دارند که شما با تعیین نمودن آن موارد سریعتر به مقصدتان می‌رسید.

به زبان ساده فیلتر برای جدا کردن یک عنصر از میان انبوهی از عناصر می‌باشد و به فارسی به معنای صافی یا پالایه است که در شاخه‌های بسیاری از قبیل علوم پایه تا رایانه و علوم دیگر قابل استفاده است.

در بالا تعریفی از فیلتر ارائه کردید حال به مشخصاتی که برای اعمال فیلتر وارد پلتفرم یا سایت می گردد فیلترنویسی می گویند.

همانطور که می دانید تعداد سهام در بازار بورس بسیار است و برای اینکه سهامداران بتوانند سهمی با شرایط و مشخصات مورد نظر خود را جستجو و غربالگری نمایند زمان بسیاری باید صرف کنند اما به وسیله‌ی فیلتر نویسی در بورس شما در کمترین زمان نتیجه ی خود را می گیرید.

فیلترنویسی در بورس در واقع استفاده از شروط و دستورات برنامه نویسی برای فیلتر کردن تعدادی نماد از میان حدودا ۵۰۰ نماد بازار بورس است که بوسیله آن براساس شرایط مورد نظر خودتان مانند تکنیکالی، سابقه معاملات و دیگر مشخصات مورد نظرمان را روی نمادها اعمال کنیم و بجای بررسی تمای نمادهای بازار بورس، تعدادی از نمادهای دارای ویژگی مورد نظر خودتان را بررسی کنیم.

فیلترنویسی در بورس چیست؟

ابتدا وارد سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران به آدرسhttp://www.tsetmc.com/ می‌شوید سپس در نوار ابزار بالا سمت چپ، دیده بان بازار را پیدا کرده و کلیک کنید، نماد گزینه‌ی دیده بان یک جدول است. دیده بان در واقع فضایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که نمادهایی که می‌خواهیم همیشه دنبال کنیم را، یکجا نگه داریم و راحت‌تر افزایش و کاهش قیمتی، افزایش حجم، ارزش لحظه‌ای معاملات، مقدار سود تقسیمی و … آن‌ها را زیر نظر داشته باشیم تا در زمان مناسب آن‌هارا وارد معامله و بررسی قرار دهیم. حتی شما می‌توانید سبد سهام خود در دیده بان از صنایع مختلف که نشان دهنده‌ی روند کلی بازار است، جمع آوری کنیم.

پس از کلیک کردن بر گزینه ی دیده بان صفحه‌ای شما باز می شود و شما باید بر گزینه‌ی فیلتر و سپس فیلتر جدید کلیک نمایید. صفحه‌ی جدیدی برای شما باز می‌شود که باید در آن فيلتر جديد را انتخاب و اطلاعات را وارد نمایید لازم به ذکر است بدانید برای وارد کردن اطلاعات شما باید زبان برنامه نویسی بدانید اگر زبان برنامه نویسی آموزش ندیده‌اید بهترین راه استفاده از فیلترهای آماده در سایت‌های اینترنتی می‌باشد فقط کافیست شما اسم فیلتر مورد نظر را در گوگل جستجو کنید تا بتوانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. به راحتي مي‌توانيد تنظيمات و فيلترهاي اعمال شده را ثبت نمایید.

فیلترها اجزای مشخص دارند. اجزای اصلی هر فیلتر عبارت است از: ورودی، طراحی الگوریتم و کمی‌سازی، ترکیب الگوها و الگوریتم‌ها و نمایش خروجی‌ها.

زمانی که بدانید بر روی چه متغیری قصد دارید که فیلتر بنویسید، ورودی فیلتر را مشخص کرده‌اید. در گام بعدی باید معیارهای ذهنی خودتان را کمی‌سازی کنید. در گام سوم، می‌توانید الگوهای مدنظر خودتان را، به‌شرط مرتبط بودنشان، با یکدیگر ترکیب کنید و نتیجه دقیق‌تری را دریافت کنید.

در گام آخر که نمایش خروجی است، با مباحثی که در این دوره خواهید آموخت قادر خواهید بود که قالب اختصاصی برای خود بنویسید تا خروجی‌ها در آن قالب برای شما نمایش داده شوند.

(برخی تصورشان این است که برای اعمال فیلترهای مدنظر خود نیاز به فراگیری دانش برنامه‌نویسی دارند. درحالی‌که این‌طور نیست.

با استفاده از جداولی که در سایت TSETMC.COM موجود است، همچنین با استفاده از فایل‌هایی که در دوره آموزش فیلترنویسی در بورس در اختیار شما قرار می‌گیرد، بدون داشتن دانش تخصصی برنامه‌نویسی می‌توانید فیلترهای مدنظر خود را اعمال کنید. )

حداقل‌های لازم برای فیلترنویسی :

فرد سرمایه‌گذار قبل از استفاده از فیلترنویسی باید شناخت بسیار کاملی از تابلو معاملات داشته باشد. هوش ریاضیاتی قوی از دیگر مسائل مهم در استفاده از فیلترنویسی است.

از دیگر مهارت‌های لازم، داشتن استراتژی مشخص جهت استفاده از فیلترهاست. شما باید کاملاً متوجه این مسئله باشید که به چه علتی قرار است از فیلتری استفاده کنید؛ بنابراین حتماً باید پیش از به‌کارگیری فیلتر، ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده باشید.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی بازار

احتمالا بارها این جمله را شنیده‌اید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در شرایط حال حاضر بورس، کاربردی ندارد و به کرات شاهد آن بودیم که تمام سقف‌ها و اهدافی که تحلیلگران برجسته تکنیکال و بنیادی وعده داده بودند به راحتی شکسته شد و شاخص بورس سهام تهران به نقاط غیر قابل تصوری رسید.

طبق آمار، شاید اصلی‌ترین دلیل رشد شاخص بورس، تغییر مسیر نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس باشد؛ با این اوصاف رصد جریان نقدینگی و همراهی آن می‌تواند اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی آسان بورس

این پکیج شامل مجموعه‌ای از فیلترهاست که توسط تحلیلگران آسان بورس و مطابق با ویژگیهای بورس سهام تهران طراحی و آماده سازی شده است. فیلترهای موجود در این پکیج، به شما کمک می‌کنند تا با روشهای مختلفی، جریان نقدینگی و غول بزرگ سرمایه را مسیریابی کنید و نمادهایی که ارزش تحلیل و بررسی بیشتری دارند را شناسایی کنید.

ویژگی‌ها

دقت بالای خروجی فیلترها

کلیه فیلترها توسط تیمی مجرب و با دقت بسیار بالایی طراحی شده‌اند تا خروجی بدست آمده کیفیت قابل قبولی داشته باشد.

بدون نیاز به دانش فیلترنویسی

با استفاده از این پکیج به مجموعه‌ای از فیلترهای پر کاربرد جریان نقدینگی دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی به یادگیری فیلترنویسی و طراحی فیلترهایی با این موضوع نخواهید داشت.

صرفه جویی در زمان

با فیلتر سهم های کوچک در بورس استفاده از این پکیج به بیش از 30 فیلتر پرکاربرد دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی نیست که وقت خود را صرف طراحی فیلترهای مختلف کنید.

به‌روزرسانی دوره‌ای

فیلترهای موجود در این پکیج به صورت دوره‌ای بررسی و با توجه به شرایط بازار بهینه می‌شوند تا خروجی دریافتی با توجه به تغییر شرایط بازار، کیفیت مناسبی داشته باشد.
همچنین در آینده نیز فیلترهای جدیدی به این پکیج افزوده خواهد شد.

پشتیبانی آنلاین

این پکیج دارای پشتیبانی آنلاین می‌باشد و تیم آسان بورس آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به کلیه سوالات شما در زمان استفاده از پکیج هستند.

نرم افزار گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به تهیه گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام با استفاده از داده های دیدبان بازار در سایت www.tsetmc.com تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر، خواهشمند است ویدئوی راهنمای استفاده از این نرم افزار را در بخش «توضیحات» محصول مشاهده نمایید.

همچنین برای استفاده از این نرم افزار نیاز است تا مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) نسخه 2013 به بالا تحت ویندوز داشته باشید.

توضیحات

محصول گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار به منظور تهیه گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام توسعه داده شده است. با دانلود داده های دیدبان بازار از سایت www.tesetmc.com این نرم افزار می تواند یک گزارش جامع از کلیات بازار سهام در آن روز را تولید و نمادها با رفتارهای خاص را فیلتر نماید.

شرح کلی

این نرم افزار از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش گزارش که با استفاده از نمودارها و جداول یک گزارش جامع از وضعیت فیلتر سهم های کوچک در بورس عملکرد بازار را ارائه می کند. بخش دوم مربوط به فیلتر شرکت ها بر اساس معیار های مختلف است. این بخش به کاربر امکان بررسی دقیق هریک از شرکت ها و نحوه عملکرد آنها در آن روز بخصوص را می دهد.

بخش گزارش بازار

قسمت کلیات

در بخش گزارش وضعیت بازار از لحاظ ارزش معاملات، تعداد شرکت هایی که در آن فیلتر سهم های کوچک در بورس روز فعال بوده اند. وضعیت مثبت یا منفی بودن بازار و درصد شرکت هایی که در وضعیت مثبت و منفی بودن را نشان می دهد. همچنین فراوانی شرکت هایی که در درصد های مختلف مثبت و منفی قرار گرفته اند گزارش شده است.

قسمت مبلغ در هر معامله

یکی دیگر از موراد گزارش شده در این نرم افزار، میانگین پول مبادله شده در هر معامله است. بر این اساس می توان متوجه شد که در یک روز بخصوص افراد چه میزان تمایل به سرمایه گذاری داشته اند.

برای مطالعه دقیق تر بازار میانگین کوتاه شده (بر اساس درصد دلخواه کاربر) نیز تعیین می شود. در میانگین کوتاه شده معاملات نامتوازن از بقیه معاملات جدا و سپس میانگین و انحراف معیار مبلغ هر معامله محاسبه می شود. انخراف معیار بدست آمده از این روش به مراتب کوچکتر از انحراف معیار کل معاملات است. بنابراین می توان نتیجه گیری بهتری از میزان ریسک افراد در معاملات بدست آورد.

قسمت گزارش بر اساس اندازه شرکت

همچنین بخشی از این گزارش به نحوه انجام معاملات بر اساس اندازه صنایع بزرگ و کوچک تخصیص داده شد. در آن شرکت ها با توجه به ارزش معاملاتشان به دسته های بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و بسیار کوچک تقسیم بندی می شوند. در هر گروه نتایج حاصل از ارزش، حجم، میانگین درصد مثبت و منفی بودن تعیین شده. همچنین میانگین مبلغ معاملات گزارش شده است. توسط این بخش از گزارش متوجه می شویم که بازار امروز تحت تاثیر رفتار کدام نوع از شرکت ها قرار گرفته است.

بخش فیلتر بازار

در بخش فیلتر روازنه ی این نرم افزار، شرکت ها بر اساس معیارهای مختلف به سیزده قسمت فیلتر می شوند. در بسیاری از مواقع ما دوست داریم که بدانیم چه شرکت هایی به طور مثال صف خرید یا صف فروش بودند، یا میانگین مبلغ معاملاتی آنها بیشتر از یک حد بخصوص است. بنابراین در این نرم افزار ۱۳ فیلتر با نام های زیر تعریف شده و معیار مربوط به هر فیلتر (به طور مثال مبلغ) قابل تنظیم توسط کاربر است.

در صورتی که کاربر بر روی هر کدام از نمادهای موجود در فیلترها کلیک نماید، اطلاعات معاملات مربوط به آن نماد نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات فیلتر سهم های کوچک در بورس شامل عنوان نماد، نام کامل شرکت، ارزش بازار، حجم معامله شده، تعداد معاملات، میانگین مبلغ در هر معامله، میانگین حجم در هر معامله، قیمتهای دیروزف پایانی، اول، آخر، ماکسیمم و مینیمم و درصد تغییرات است.

فیلترهای استفاده شده

بر اساس ارزش بازار

نمادهای کد ۲ و ۴ که به صورت بلوکی معامله شده اند

نمادهایی که ارزش روز آنها در گروه تعریف شده در گزارش است. کاربر می تواند یکدام از گروه های بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و بسیار کوچک را انتخاب کند.

میانگین خرید زیاد:

نمادهایی که میانگین خرید در هر معامله آنها بیشتر از حد بالا است. به صورت پیش فرض، مبلغ آنها بیش از یک و نیم انحراف معیار از میانگین باشد.

تغییر قیمت پایانی نسبت به دیروز

نمادهایی که قیمت پایانی آنها بیشتر از قیمت پایانی دیروز است ( قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر).

نمادهایی که قیمت پایانی آنها کمتر از قیمت پایانی دیروز است ( قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر).

رفتارهای خاص

نمادهایی که در صف خرید بسته شدند (قابل تنظیم بر اساس تعداد افراد در صف).

نمادهایی که در صف فروش بسته شدند (قابل تنظیم بر اساس تعداد افراد در صف).

قیمت اولیه بیشتر از کمترین قیمت و آخرین قیمت نزدیک به ماکسیمم و بیشتر از اولین قیمت باشد.

تغییرات قیمت در بازه روز

قیمت آخر به فیلتر سهم های کوچک در بورس قیمت پایانی – مثبت:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخر آنها نسبت به قیمت پایانی بیشتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت آخر به قیمت پایانی – منفی:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخر آنها نسبت به قیمت پایانی کمتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت پایانی به قیمت اولیه – مثبت:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی آنها نسبت به قیمت اولیه بیشتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

قیمت پایانی به قیمت اولیه – منفی:

نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی آنها نسبت به قیمت اولیه کمتر از یک مقدار از پیش تعریف شده باشد. (قابل تنظیم بر اساس درصد تغییر)

نمادهایی که ماکسیمم قیمت آنها به یک عدد رند رسیده است

امکانات نرم افزار گزارش و فیلتر روزانه بازار سهام

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است و هیچگونه پسوردی در آن لحاظ نشده و کاربر می تواند تمامی تغییرات دلخواه خود را اعمال نماید.

به طور خلاصه امکانات زیر در نرم افزار مدیریت سبد سهام در نظر گرفته است:

* خوانش داده ها از دیده بان بازار سایت www.tsetmc.com به صورت نیمه خودکار.

* تهیه گزارش جامع از وضعیت بازار به صورت کاملاً خودکار.

* فیلتر سازی نمادهای بر اساس سیزده معیار مختلف به صورت کاملاً خودکار.

* امکان مشاهده اطلاعات و گزارش مربوط به هر نماد تنها با کلیک بر روی نماد.

سهم‌های در کف و سقف قیمت در یکسال اخیر کدامند؟

با توجه به گذشت حدود یکسال از آغاز ریزش‌های قیمتی پس از رشد چشمگیر بازار در ابتدای سال ۱۳۹۹، در گزارش آماری این هفته وضعیت سهم‌هایی که در حال حاضر بیشترین رشد و ریزش قیمتی را طی یکسال اخیر (منتهی به ۱۲ مرداد) تجربه کردند، معرفی شده است.

به گزارش نبض بورس، با توجه به گذشت حدود یکسال از آغاز ریزش‌های قیمتی پس از رشد چشمگیر بازار در ابتدای سال ۱۳۹۹، در گزارش آماری این هفته وضعیت سهم‌هایی که در حال حاضر بیشترین رشد و ریزش قیمتی را طی یکسال اخیر (منتهی به ۱۲ مرداد) تجربه کردند، معرفی شده است.

ابتدا نمودار نمادها با بیشترین رشد نسبت به کف قیمتی در طی یکسال اخیر را مشاهده خواهید کرد.

با توجه به گذشت حدود یکسال از آغاز ریزش‌های قیمتی پس از رشد چشمگیر بازار در ابتدای سال ۱۳۹۹، در گزارش آماری این هفته وضعیت سهم‌هایی که در حال حاضر بیشترین رشد و ریزش قیمتی را در یکسال اخیر (منتهی به ۱۲ مرداد) تجربه کردند، معرفی شده است. ابتدا نمودار نمادها با بیشترین رشد نسبت به کف قیمتی در طی یکسال اخیر را مشاهده خواهید کرد.

۲۰ سهم با بیشترین میزان افزایش از کف قیمتی یک سال اخیر (ریال)

در بین شرکت‌ها با بیشترین ریزش نسبت به سقف تاریخی یکساله خود قیمت هلدینگ ملی (وملی) با حدود ۶۷ هزارتومان ریزش نسبت به سقف قیمتی یکساله خود در مقام اول قرار گرفته است. این مقدار ریزش معادل بیش از ۸۰ فیلتر سهم های کوچک در بورس درصد سقوط قیمتی است. این ۲۰ نماد به صنایع متنوعی تعلق دارند و تقریبا صنعتی در سایر صنایع غالب نمی‌باشد.

اما چه سهم‌های در کف یا سقف تاریخی یکسال اخیر خود معامله می‌شوند؟

در ادامه به بررسی نمادهایی که در حال حاضر در کف یا سقف تاریخی یکساله خود در حال معامله هستند معرفی می‌شوند. جدول زیر لیست شرکت‌هایی که در فیلتر سهم های کوچک در بورس حال حاضر در بیشترین قیمت دروه یکسال اخیر خود معامله می‌شوندرا نمایش می‌دهد. برای این نمادها همچنین اختلاف ریالی و درصدی از کف تاریخی یکساله‌شان نیز محاسبه شده است.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید تعداد سهم‌هایی که در حال حاضر در سقف قیمت یکساله در حال معامله هستند به ۱۶ می‌رسد. در این سهم ها می‌توان به وجود شرکت‌های پتروشیمی و دلاری اشاره کرد که وضعیت بنیادی مناسبی را در بازار دارند ودر آینده خواهند داشت. این شرکت‌ها توانستند نه تنها ریزش‌های گذشته را جبران کنند بلکه پا فراتر از قله‌های قیمتی خود در دوره رشد بازار گذاشتند.

جدول زیر شرکت‌هایی است که در پایین‌ترین قیمت در دوره یکسال اخیر در حال معامله هستند را نمایش می‌دهد. برای این نمادها همچنین اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یکساله‌شان نیز محاسبه شده است.

مطابق با جدول فوق تعداد ۳۸ سهم اکنون در کف قیمتی یک سال اخیر خود معامله می‌شوند. نکته قابل توجه در این سهم‌ها این است که اکثر ایشان را شرکت‌های کوچک، متوسط و ریالی بازار تشکیل می‌دهند و همانطور که قبل‌تر نیز بیان شد پس از گذشتن از دوره‌ای که هیجانات بر بازار حاکم بود تحلیل جای خود را در بازار پس گرفت و اکثر سهم‌هایی که به لحاط بنیادی و درآمدی وضعیت مناسبی داشتند توانستند ریزش های گذشته خود را جبران کنند.

نکته ۱: داده‌های گزارش را قیمت تعدیلی سهم‌ها تشکیل می‌دهند. به این معنی که اثرات تقسیم سود، افزایش سرمایه فیلتر سهم های کوچک در بورس در قیمت‌ها نیز دیده شده است.

نکته ۲: جامعه آماری این گزارش سهم‌هایی بوده اند که از ابتدای تیر ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ حداقل ۱۰ روز معاملاتی داشته‌اند.منبع: ره آورد

ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری

در تحقیقات انجام شده بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران در سال های قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طی سال های اخیر اقدامات مناسبی در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات می توانسته کارایی بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیی بورس اوراق بهادار تهران در سطحی ضعیف در این وضعیت مناسب است.
یکی از آزمون های سنجش کارایی در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهی قواعد فیلتر با بازدهی روش خرید و نگهداری است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهی فیلترها و روش خرید و نگهداری برای داده های سال های 1378 الی 1383 به مقایسه بازدهی روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهداری پرداخته می شود.
نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهی روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهداری اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیری در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران برای آن دسته از شرکت هایی که حداقل در 70 درصد روزهای معاملاتی سال داد و ستد می شوند در سطح ضعیف کارایی دارد.